证券的系统性风险
证券的非系统性风险
证券的全部风险
证券的财务风险
第1题:
CAPM模型认为资产组合收益可以由系统风险得到最好的解释。
第2题:
下列说法正确的是( )。
A.套利定价模型是描述证券或组合实际收益与风险之间关系的模型
B.特征线模型是描述证券或组合实际收益与风险之间均衡关系的模型
C.证券市场线描述了证券或组合收益与风险之间的非均衡关系
D.在标准资本资产定价模型所描述的均衡状态下,市场对证券所承担的系统风险提供风险补偿,对非系统风险不提供风险补偿
第3题:
根据CAPM模型,均衡时所有的证券都在证券市场线上。()
第4题:
第5题:
第6题:
A.有效组合
B.市场组合
C.收益最高的组合
D.任意组合
第7题:
现代证券组合理论的内容包括( )等。
A.APT模型
B.交易需求的存货模型
C.均值一方差模型
D.因素模型
E.均衡模型
F.CAPM模型
第8题:
假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6%,其中β系数为0.5,市场组合的期望收益率为9%,则无风险利率为( )。
A.1.5% ;
B.2% ;
C.3% ;
D.4.5%
第9题:
第10题: