证券投资基金基础知识

单选题以下不属于被动投资跟踪误差产生原因的有（ ）。A 复制误差B 各项费用C 计算错误D 现金留存

题目
单选题
以下不属于被动投资跟踪误差产生原因的有（  ）。
A

复制误差

B

各项费用

C

计算错误

D

现金留存

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第1题：

以下关于跟踪误差描述正确的是（ ）。

A．投资组合与指数之间的不匹配会造成跟踪误差

B．债券数量越多，跟踪误差就越大

C．债券数量越少，由投资组合与指数之间的不匹配所造成的跟踪误差就越大

D．跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标


正确答案：ACD

第2题：

关于被动投资与跟踪误差，下列表述错误的是( )。

A、跟踪误差是跟踪偏离度的标准差

B、跟踪偏离度是证券组合的真实收益率与基本组合收益率的和

C、计算跟踪误差的第一步是选择基准组合

D、跟踪误差主要衡量一个股票组合相对于基准组合的偏离程度


答案：B
解析： 本题考查被动投资与跟踪误差。跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基本组合的收益率。

第3题：

关于主动投资和被动投资，以下表述错误的是( )。

A.主动投资的目标是扩大主动收益，缩小主动风险，提高信息比率

B.被动投资是在市场有效假定下的一种投资方式

C.被动投资的目标是减少跟踪偏离度和跟踪误差

D.主动投资是在市场有效假定下的一种投资方式


正确答案：D
解析：在市场定价有效的前提下，想要提高收益，最佳的选择是被动投资策略，任何主动投资策略都将导致不必要的交易成本;在一个并非完全有效的市场上，主动投资策略更能体现其价值，从而给投资者带来较高的回报。

第4题：

(2015年)关于主动投资和被动投资的说法，错误的是（）。

A.被动投资的目标是减少跟踪偏离度和跟踪误差
B.主动投资的目标是扩大主动收益，缩小主动风险，提高信息比率
C.被动投资是在市场有效假定下的一种投资方式
D.主动投资是在市场有效假定下的一种投资方式

答案：D
解析：
主动投资又称积极投资，它基于这样一种信念：通过耗费时间和精力的积极策略获取超额收益是可能的，并且这些收益可能只有在市场定价无效的条件下存在。而被动投资是建立在市场有效假定下的一种投资方式，即复制市场基准的收益与风险，而不试图跑赢市场的策略。

第5题：

关于被动投资与跟踪误差，以下表述错误的是（ ）。

A.被动投资执行的越差，跟踪误差越小
B.被动投资构建的组合与目标指数相比跟踪误差尽可能小
C.被动投资试图复制某一业绩基准即指数的收益和风险
D.跟踪误差主要衡量一个股票组合相对于基准组合的偏离程度

答案：A
解析：
作为被动型投资者，其目标就是在成本允许的情况下，尽可能地减少跟踪误差。

第6题：

以下关于跟踪误差描述正确的是（ ）。

A．投资组合与指数之间的不匹配会造成跟踪误差

B．债券数量越多，跟踪误差就越大

C．债券数量越少，由投资组合与指数之间的不匹配所造成跟踪误差就越大

D．跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标


正确答案：ACD

第7题：

指数构造中所包含的债券数量越多，则指数化债券投资组合中( )。

A.由交易费用产生的跟踪误差越大

B.由交易费用产生的跟踪误差越小

C.对交易费用产生的跟踪误差不产生任何影响

D.无法判断


参考答案：A
参考解析：指数化债券投资组合中所包含的债券数量越多，则由交易费用产生的跟踪误差越大。

第8题：

下列不属于跟踪误差产生原因的是（ ）。

A.复制误差

B.分红

C.现金留存

D.追加投资


正确答案：D
(P307～308)跟踪误差产生的原因有：复制误差；现金留存；各项费用；其他影响，如分红因素和交易证券时的冲击成本。

第9题：

跟踪误差产生的原因，不包括（）。


A复制误差

B指数调整

C各项费用

D现金留存

答案：B
解析：

第10题：

关于被动投资与跟踪误差,以下表述错误的是()。


A被动投资执行的越差,跟踪误差越小

B.被动投资构建的组合与目标指数相比跟踪误差尽可能小

C被动投资试图复制某一业绩基准即指数的收益和风险

D跟踪误差主要衡丘一个股票组合相对于基准组合的偏离程度

答案：A
解析：

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