证券投资基金基础知识
单选题关于最大回撤指标，以下说法正确的是（）A 不同基金之间使用该指标比较时，最好选择不同的评估期间B 投资的期限越长，该指标就越有利C 最大回撤是要将损失控制在相对于其投资期间平均财富的一个固定比例D 最大回撤是从资产最高价到接下来最低价格的损失
题目
单选题
关于最大回撤指标，以下说法正确的是（）
A
不同基金之间使用该指标比较时，最好选择不同的评估期间
B
投资的期限越长，该指标就越有利
C
最大回撤是要将损失控制在相对于其投资期间平均财富的一个固定比例
D
最大回撤是从资产最高价到接下来最低价格的损失
参考答案和解析
正确答案：
B
解析：
选项A：在不同基金之间使用该指标时，应尽量控制在同一个评估期间；
选项B：投资的期限越长，指标越不利；
选项C://最大回撤是要将损失控制在相对于其投资期间最大财富的一个固定比例。
选项B：投资的期限越长，指标越不利；
选项C://最大回撤是要将损失控制在相对于其投资期间最大财富的一个固定比例。
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相似问题和答案
第1题：
关于最大回撤，以下说法不正确的有( )。
Ⅰ 最大回撤是从资产最低价格到接下来最高价格的收益
Ⅱ 在不同基金之间使用该指标时，可控制于不同的评估期间
Ⅲ 最大回撤是指将损失控制在相对于其投资期间最大财富的一个固定比例
Ⅳ 投资期限越长，该指标会越有利
Ⅰ 最大回撤是从资产最低价格到接下来最高价格的收益
Ⅱ 在不同基金之间使用该指标时，可控制于不同的评估期间
Ⅲ 最大回撤是指将损失控制在相对于其投资期间最大财富的一个固定比例
Ⅳ 投资期限越长，该指标会越有利
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案：C
解析：
某些投资者将控制下行风险作为投资的重要目标，目的是将损失控制在相对于其投资期间最大财富的一个固定比例。
第2题：
关于下行风险和最大回撤的说法正确的是（ ）
A.最大回撤与投资期限长短无关
B.下行风险和最大回撤都应该限定在一定的期限内来进行评估
C.不同评估期间可以比较不同基金的最大回撤
D.最大回撤和下行风险都是投资者承受的损失，基金经理投资管理不需要考虑
B.下行风险和最大回撤都应该限定在一定的期限内来进行评估
C.不同评估期间可以比较不同基金的最大回撤
D.最大回撤和下行风险都是投资者承受的损失，基金经理投资管理不需要考虑
答案：B
解析：
根据CFA协会的定义，最大回撤是从资产最高价格到接下来最低价格的损失。投资的期限越长，这个指标就越不利，因此在不同的基金之间使用该指标的时候，应尽量控制在同一个评估期间。从基金经理的角度看，来自于客户的收入是其主要的收入来源，失去客户是致命的损失，任何投资策略，均应考虑最大回撤指标，因为不少客户对这个指标相当重视。
第3题：
关于下行风险和最大回撤说法正确的是()。
A.最大回撤与投资期限无关
B.基金经理投资管理从不考虑下行风险和最大回撤
C.下行风险和最大回撤都是反映基金投资可能出现最坏情况的指标
D.不同评估期间可以比较不同基金的最大回撤
正确答案：C
第4题：
下列关于下行风险和最大回撤说法中，正确的是（ ）。
A.不同评估期间可以比较不同基金的最大回撤
B.最大回撤既能衡量损失的大小，又能衡量损失发生的可能频率
C.指定区间越长，最大回撤指标就越不利
D.指定区间越短，最大回撤指标就越不利
B.最大回撤既能衡量损失的大小，又能衡量损失发生的可能频率
C.指定区间越长，最大回撤指标就越不利
D.指定区间越短，最大回撤指标就越不利
答案：C
解析：
指定区间越长，最大回撤指标就越不利，因此，在不同的基金之间使用该指标的时候，应尽量控制在同一个评估期间。最大回撤只能衡量损失的大小，不能衡量损失发生的可能频率。
第5题：
以下关于最大回撤的说法中错误的是（ ）。
A.可以在任何历史区间做测度
B.用于衡量投资管理人对下行风险的控制能力
C.指定区间越短，这个指标就越不利 D.指标的缺点是只能衡量损失的大小，而不能衡量损失发生的可能频率
B.用于衡量投资管理人对下行风险的控制能力
C.指定区间越短，这个指标就越不利 D.指标的缺点是只能衡量损失的大小，而不能衡量损失发生的可能频率
答案：C
解析：
最大回撤可以在任何历史区间做测度，用于衡量投资管理人对下行风险的控制能力。指定区间越长，最大回撤指标就越不利，因此在不同的基金之间使用该指标时，应尽量控制在同一个评估期间。最大回撤指标的缺点是只能衡量损失的大小，而不能衡量损失发生的可能频率。
第6题：
下列是基础风险指标有（ ）。
Ⅰ.β系数
Ⅱ.跟踪误差
Ⅲ.波动率
Ⅳ.最大回撤
Ⅴ.主动比重
Ⅰ.β系数
Ⅱ.跟踪误差
Ⅲ.波动率
Ⅳ.最大回撤
Ⅴ.主动比重
A.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
B.Ⅰ.Ⅳ.Ⅴ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
B.Ⅰ.Ⅳ.Ⅴ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
答案：D
解析：
基础风险指标：β系数、波动率、跟踪误差、主动比重、最大回撤、下行标准差、
第7题：
(2015年)关于最大回撤，以下表述错误的是（）。
A.不同投资组合在不同时间期限内的最大回撤不具有可比性
B.最大回撤是从资产最高价格到接下来最低价格的损失
C.投资组合的风险越高，最大回撤一定越大
D.投资的期限越长，最大回撤可能越大
B.最大回撤是从资产最高价格到接下来最低价格的损失
C.投资组合的风险越高，最大回撤一定越大
D.投资的期限越长，最大回撤可能越大
答案：C
解析：
一些投资者将控制下行风险作为投资的重要目标。最大回撤这个指标是要将损失控制在相对于其投资期间最大财富的一个固定比例。根据CFA（即，特许金融分析师）协会的定义，最大回撤是从资产最高价格到接下来最低价格的损失。投资的期限越长，这个指标就越不利，因此在不同的基金之间使用该指标的时候，应尽量控制在同一个评估期间。
第8题：
指数基金的风险指标主要是（ ）。
A.跟踪误差
B.波动率
C.主动比重
D.最大回撤
B.波动率
C.主动比重
D.最大回撤
答案：A
解析：
指数基金的风险指标主要是跟踪误差，跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高；跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低。知识点：指数基金和ETF的风险管理；
第9题：
(2018年)下列关于下行风险和最大回撤说法中，正确的是（）。
A.不同评估期间可以比较不同基金的最大回撤
B.最大回撤既能衡量损失的大小，又能衡量损失发生的可能频率
C.下行风险和最大回撤都应该限定在一定的期限内来进行评估
D.最大回撤与投资期限无关
B.最大回撤既能衡量损失的大小，又能衡量损失发生的可能频率
C.下行风险和最大回撤都应该限定在一定的期限内来进行评估
D.最大回撤与投资期限无关
答案：C
解析：
指定区间越长，最大回撤指标就越不利，因此在不同的基金之间使用该指标的时候。应尽量控制在同一个评估期间。最大回撤只能衡量损失的大小，不能衡量损失的可能频率。
第10题：
过去一年内，基金A的最大回撤为25%，基金B的最大回撤为9%，则以下表述错误的是（ ）。
A.基金A面临的可能损失比基金B大
B.基金A与基金B的最大回撤不可比
C.过去一年内基金A实现的最大损失为25%
D.过去一年内基金B实现的最大损失为9%
B.基金A与基金B的最大回撤不可比
C.过去一年内基金A实现的最大损失为25%
D.过去一年内基金B实现的最大损失为9%
答案：B
解析：
最大回撤指标在基金和衍生产品投资者那里得到了广泛的应用。它是要将损失控制在相对于其投资期间最大财富的一个固定比例。根据CFA协会的定义，最大回撤是从资产最高价格到接下来最低价格的损失。投资的期限越长，这个指标就越不利，因此在不同的基金之间使用该指标的时候，应尽量控制在同一个评估期间。