证券投资基金基础知识
单选题标的资产的价格越（ ）、执行价格越（ ），看跌期权的价格就越（ ）。A 低；低；高B 低；高；高C 高；低；高D 低；高；低
题目
单选题
标的资产的价格越（ ）、执行价格越（ ），看跌期权的价格就越（ ）。
A
低；低；高
B
低；高；高
C
高；低；高
D
低；高；低
参考答案和解析
正确答案：
D
解析：
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相似问题和答案
第1题：
期权买入者会在______时执行期权。( )
A．标的资产市场价格低于看涨期权执行价格
B．标的资产市场价格高于看涨期权执行价格
C．标的资产市场价格低于看跌期权执行价格
D．标的资产市场价格高于看跌期权执行价格
E．标的资产市场价格与期权执行价格相等
正确答案：BC
第2题：
通常，标的资产收益率越高，看涨期权的价格也越高，而看跌期权的价格则越低。 （ ）
正确答案：×
第3题：
下列关于影晌期权价格因素的表述，不正确的是()
A.标的资产的价格越低、执行价格越高，看涨期权的价格就越高
B.对于美式期权和欧式期权来说，有效期越长，期权价格越高
C.波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高
D.在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升
正确答案：A
看涨期权在执行时，其收益等于标的资产的市场价格与执行价格之差。因此，标的资产的价格越高、执行价格越低，看涨期权的价格就越高。
看涨期权在执行时，其收益等于标的资产的市场价格与执行价格之差。因此，标的资产的价格越高、执行价格越低，看涨期权的价格就越高。
第4题：
一般而言，期权合约标的物价格的波动率越大，则（ ）。
A．看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低
B．期权的价格越低’
C．看涨期权的价格越低，看跌期权的价格越高
D．期权价格越高
B．期权的价格越低’
C．看涨期权的价格越低，看跌期权的价格越高
D．期权价格越高
答案：D
解析：
期权价格由内涵价值和时间价值组成。期权的时间价值，又称外涵价值，是指在权利金中扣除内涵价值的剩余部分。它是期权有效期内标的资产价格波动为期权持有者带来收益的可能性所隐含的价值。显然，标的资产价格的波动率越高，期权的时间价值就越大。
第5题：
下列关于期权的说法正确的是（ ）。
A.标的资产价格越高，则看涨期权的价格越高
B.期权的执行价格越高，则看跌期权的价格越低
C.期权的有效期越长，则看涨期权的价格越低
D.标的资产的价格波动率越低，则期权的价格越高
B.期权的执行价格越高，则看跌期权的价格越低
C.期权的有效期越长，则看涨期权的价格越低
D.标的资产的价格波动率越低，则期权的价格越高
答案：A
解析：
标的资产价格越高，则看涨期权的价格越高。
第6题：
下列有关期权价格表述正确的是()。
A.股票价格波动率越大，看涨期权的价格越高，看跌期权价格越低
B.执行价格越高，看跌期权的价格越低，看涨期权价格越高
C.到期时间越长，看涨期权的价格越高
D.无风险利率越高，看涨期权的价格越高，看跌期权价格越低
正确答案：D
第7题：
下列有关期权价格表述正确的是（ ）。
A.股票价格波动率越大，看涨期权的价格越低，看跌期权价格越高
B.执行价格越高，看跌期权的价格越高，看涨期权价格越低
C.到期时间越长，美式看涨期权的价格越高，美式看跌期权价格越低
D.无风险利率越高，看涨期权的价格越低，看跌期权价格越高
B.执行价格越高，看跌期权的价格越高，看涨期权价格越低
C.到期时间越长，美式看涨期权的价格越高，美式看跌期权价格越低
D.无风险利率越高，看涨期权的价格越低，看跌期权价格越高
答案：B
解析：
股票价格波动率越大，期权的价格越高，选项A错误。执行价格对期权价格的影响与股票价格相反。看涨期权的执行价格越高，其价格越小。看跌期权的执行价格越高，其价格越大，选项B正确。到期时间越长，发生不可预知事件的可能性越大，股价的变动范围越大，美式期权的价格越高，无论看涨期权还是看跌期权都如此，选项C错误。无风险利率越高，执行价格的现值越小，看涨期权的价格越高，而看跌期权的价格越低，选项D错误。
第8题：
标的资产价格越低、协议价格越高,看跌期权价格就越高。()
此题为判断题(对，错)。
正确答案:正确
第9题：
一般而言，期权合约标的物价格的波动率越大，则（ ）。
A.期权的价格越低
B.看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低
C.期权的价格越高
D.看涨期权的价格越低，看跌期权的价格越高
B.看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低
C.期权的价格越高
D.看涨期权的价格越低，看跌期权的价格越高
答案：C
解析：
期权价格由内涵价值和时间价值组成。期权的内涵价值，也称内在价值，是指在不考虑交易费用和期权费的情况下，买方立即执行期权合约可获取的收益。期权的时间价值，又称外涵价值，是指在权利金中扣除内涵价值的剩余部分。它是期权有效期内标的资产价格波动为期权持有者带来收益的可能性所隐含的价值。显然，标的资产价格的波动率越高，期权的时间价值就越大。因此，期权合约标的物价格的波动率越大，则期权的价格越高。
第10题：
下列关于内涵价值的计算，正确的是（ ）。
A.看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格
B.看涨期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格
C.看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格
D.看跌期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格
B.看涨期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格
C.看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格
D.看跌期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格
答案：A,C
解析：
看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格；看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格。故本题答案为AC。