证券投资基金基础知识
单选题相关系数是从（ ）的角度分析两种不同证券表现的联动性。A 资产回报相关性B 资产收益相关性C 净资产回报相关性D 净资产收益相关性
题目
单选题
相关系数是从（ ）的角度分析两种不同证券表现的联动性。
A
资产回报相关性
B
资产收益相关性
C
净资产回报相关性
D
净资产收益相关性
参考答案和解析
正确答案：
B
解析：
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相似问题和答案
第1题：
下列投资组合中，具有风险分散化效应的有（ ）。
A.相关系数为0的A、B两种证券组合
B.相关系数为-1的A、C两种证券组合
C.相关系数为1的A、D两种证券组合
D.相关系数为0.5的B、C两种证券组合
B.相关系数为-1的A、C两种证券组合
C.相关系数为1的A、D两种证券组合
D.相关系数为0.5的B、C两种证券组合
答案：A,B,D
解析：
完全正相关，即相关系数等于1的投资组合，不具有风险分散化效应。
第2题：
（）是从资产回报相关性的角度分析两种不同的证券表现的联动性。
A、相关系数
B、B系数
C、方差
D、跟踪误差
A、相关系数
B、B系数
C、方差
D、跟踪误差
答案：A
解析：
题干表述的是相关系数的内容。
第3题：
（ ）是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。
A.相关系数
B.相关性
C.方差系数
D.标准差
正确答案：A
(P162)相关系数是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。我们通常用pij表示证券i和证券j的收益回报率之间的相关系数。
(P162)相关系数是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。我们通常用pij表示证券i和证券j的收益回报率之间的相关系数。
第4题：
(2018年)下列反映两种不同证券表现联动性的指标是（）。
A.中位数
B.方差
C.相关系数
D.均值
B.方差
C.相关系数
D.均值
答案：C
解析：
相关系数是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。
第5题：
(2015年)（）可以用来分析持有的投资组合中任意两种证券的价格联动性。
A.方差
B.相关系数
C.均值
D.中位数
B.相关系数
C.均值
D.中位数
答案：B
解析：
相关系数是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。通常用ρ表示证券i和证券j的收益回报率之间的相关系数。A项，方差衡量的是数据偏离期望值的程度；C项，均值衡量的是数据的平均水平；D项，中位数是用来衡量数据取值的中等水平或一般水平的数值。
第6题：
下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（ ）。
A.两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应
B.两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低
C.两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线
D.两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合
B.两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低
C.两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线
D.两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合
答案：A
解析：
完全正相关（相关系数为＋1）的投资组合，不具有风险分散化效应，其投资机会集曲线是一条直线。证券报酬率的相关系数越小，风险分散化效应越明显，因此，投资机会集曲线就越弯曲。两种证券之间的相关系数为0，投资组合具有风险分散化效应。
第7题：
分析两种不同证券表现的联动性的统计量是（ ）。
A.相关系数
B.方差
C.标准差
D.平均值
B.方差
C.标准差
D.平均值
答案：A
解析：
相关系数是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。相关系数的绝对值大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱。如果a与b证券之间的相关系数绝对值|ρab|比a与c证券之间的相关系数绝对值|ρac|大，则说明前者之间的相关性比后者之间的相关性强。
第8题：
是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。
A.均值
B.方差
C.中位数
D.相关系数
正确答案：D
第9题：
（ ）是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。
A.方差
B.标准差
C.分位数
D.相关系数
B.标准差
C.分位数
D.相关系数
答案：D
解析：
相关系数是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。
第10题：
（ ）可以用来分析持有的投资组合内任意两种证券的价格联动性。
A.均值
B.方差
C.相关系数
D.中位数
B.方差
C.相关系数
D.中位数
答案：C
解析：
相关系数是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。