该基金的基金经理管理能力比同类基金经理的平均水平弱
该基金采取的是被动投资策略
该基金的历史收益率与沪深300指数收益率存在一定程度的偏离
该基金分散了大部分的非系统性风险
第1题:
关于沪深300股票指数证券投资基金,下列表述正确的是( )。
A、跟踪沪深300指数的收益与风险
B、试图跑赢沪深300指数
C、是主动管理型基金
D、由中证指数公司编制,用以反映B股市场整体走势的指数
第2题:
下列关于指数基金的说法,错误的是( )。
A.指数基金是以指数成分股为投资对象的基金
B.指数基金的跟踪误差的准确率与跟踪周期有关
C.跟踪误差越大,风险越高
D.跟踪误差越小,反映其跟踪标的偏离度越大
第3题:
下列关于指数基金的说法,不正确的是( )。
A.指数基金是以指数成分股为投资对象的基金
B.指数基金能达到分散风险的目的
C.跟踪误差可用来表述指数基金与标的指数之间的相关程度
D.ETF不用承担所跟踪指数面临的系统性风险
第4题:
第5题:
第6题:
以下关于跟踪误差的说法错误的是()。
A.跟踪误差是度量一个证券组合相对于其基准组合偏离程度的指标
B.跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差
C.指数基金与其基准指数的跟踪误差是零
D.跟踪偏离度是指证券组合的真实收益率与基准组合收益类的差
第7题:
第8题:
对于指数基金与ETF来说,跟踪误差的准确率与跟踪周期有关,周期越长其准确率越高。跟踪误差越大,反映其跟踪标的偏离度越大,风险越高;跟踪误差越小,反映其跟踪标的偏离度越小,风险越低。这种说法()。
A.错误
B.正确
C.部分正确
D.部分错误
第9题:
第10题:
根据下面资料,回答问题。 依据下述材料,回答以下五题。 材料一:在美国,机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了,英国的指数化程度在20%左右,近年来,指数基金也在中国获得快速增长。 材料二:假设某保险公司拥有一指数型基金,规模为20亿元,跟踪的标的指数为沪深300,其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金,将18亿资金投资于政府债券,期末获得6个月无风险收益为2340万,同时2亿元买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸,保证金率为10%。传统上,采用按权重比例购买指数中的所有股票,或者购买数量较少的一篮子股票来近似模拟标的指数的做法,其跟踪误差较大的原因有()。