证券投资基金基础知识

单选题以下不属于风险调整后收益指标的是( )。A 夏普比率B 信息比率C 特雷诺比率D 速动比率

题目
单选题
以下不属于风险调整后收益指标的是(   )。
A

夏普比率

B

信息比率

C

特雷诺比率

D

速动比率

参考答案和解析
正确答案： D
解析：
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相似问题和答案

第1题：

以下不属于考虑风险调整后收益计算的基金业绩评估方法 ( )。

A、夏普比率

B、特雷诺比率

C、贝塔系数

D、詹森α


正确答案：C 风险调整后收益的基金业缓评估方法包括了 ：夏普比率、特雷诺比率、詹森α和信息比率与跟踪误差，而贝塔系数是衡量风险的指标，C不正确，故选C。

第2题：

关于基金业绩计算中风险调整收益，以下说法错误的是( )。

A.“晨星”风险调整后收益也可以建立在投资人风险偏好的基础上

B.风险调整后收益使得两支基金可以在相同的风险水平条件下进行对比

C.夏普比率将风险调整后收益反映的是基金承担的总体风险获得的报酬

D.“晨星”风险调整后收益以“风险惩罚”的方式对基金回报率进行调整


正确答案：A

第3题：

下列不属于风险调整后收益指标的是( )。

A.夏普比率

B.速动比率

C.特雷诺比率

D.信息比率


答案：B
考点：股票估值方法。
解析：风险调整后收益指标包括夏普比率、特雷诺比率、詹森α、信息比率与跟踪误差。速动比率属于流动性比率。

第4题：

（ ）是风险调整后收益指标的理论基础。

A.绝对收益率
B.WACC模型
C.CAPM
D.超额收益率

答案：C
解析：
CAPM是风险调整后收益指标的理论基础。

第5题：

以下不属于考虑风险调整后收益计算的基金业绩评估方法是（ ）。

A.夏普比率
B.特雷诺比率
C.贝塔系数
D.詹森α

答案：C
解析：
风险调整后收益的基金业绩评估方法包括了:夏普比率、特雷诺比率、詹森α和信息比率与跟踪误差。而贝塔系数是衡量风险的指标。C不正确，故选C。

第6题：

以下关于M2指标说法正确的是( )

A．M2指标是将原投资组合的风险调整到与市场组合风险相等时,新投资组合收益率与市场组合收益率之差

B．M2指标是将原投资组合的收益率调整到与市场组合收益率相等时,新投资组合风险与市场组合风险之差

C．M2指标以非系统性风险作为风险调整因子

D．M2风险调整方法与夏普指标相同


参考答案：B
解析：M2指标是将原投资组合的风险调整到与市场组合风险相等时,新投资组合收益率与市场组合收益率之差。与夏普指标相同,M2指标以总风险作为风险调整因子,但是风险调整方法有所不同。

第7题：

基金的评级指标通常基于()

A.风险调整前收益

B.风险调整后收益

C.风险调整前总资本

D.风险调整后总资本


正确答案：B
考8;见销售基础教材P185

第8题：

以下不属于风险调整后收益指标的是（）。

A.夏普比率

B.速动比率

C.特雷诺比率

D.信息比率


正确答案：B

第9题：

关于基金风险调整后的超额收益，以下表述错误的是（ ）

A.主动管理型基金不需要关注风险调整后的超额收益
B.在计算基金风险调整后的超额收益时，需要考虑所选择的时间区间
C.获取正的风险调整后超额收益的能力是反映基金投资管理能力的重要指标
D.风险调整后的超额收益可以为正也可以为负

答案：
解析：

第10题：

下列不属于风险调整后收益指标的是( )。

A、夏普比率
B、速动比率
C、特雷诺比率
D、信息比率

答案：B
解析：
风险调整后收益指标包括夏普比率、特雷诺比率、詹森α、信息比率与跟踪误差。速动比率属于流动性比率

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