证券投资基金基础知识

单选题某投资组合平均收益率为22%，收益率标准差为21%，β值为1.15。若平均无脸利率为12%，则该投资组合的夏普比率为( )。A0.48B0.13C0.46D0.22

题目
单选题
某投资组合平均收益率为22%，收益率标准差为21%，β值为1.15。若平均无脸利率为12%，则该投资组合的夏普比率为(   )。
A

0.48

B

0.13

C

0.46

D

0.22

参考答案和解析
正确答案： D
解析：
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相似问题和答案

第1题：

某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，β值为1．15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（ ）。

A.0．21

B.0．07

C.0．13

D.0．38


正确答案：D
根据投资组合中夏普比率的计算公式，可得：

第2题：

假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普比率等于（ ）。

A．0.4

B．1.00

C．0.6

D．0.2


正确答案：A

第3题：

某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为( )。

A.0.07

B.0.13

C.0.21

D.0.38


正确答案：D
考点：绝对收益与相对收益。
解析：夏普比率(Sp)是诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年根据资本资产定价模型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标。此比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差。本题中，夏普比率=(14%-6%)/21%=0.38

第4题：

假设投资组合P的实际平均收益率为20%，无风险收益率为8%，该投资组合的标准差为 30%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普指数等于（ ）。

A. 1. 0 B. 0. 6
C. 0. 4 D. 0. 2


答案：C
解析：

第5题：

某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的β系数为（ ）。

A．2

B．2.5

C．1.5

D．5


正确答案：B
本题考核的是风险收益率的推算。据题意，E（Rp）=10%，Rm＝12%，RF＝8%，则 
投资组合的βp＝E（Rp）/（Rm－RF）=10%/（12%－8%）＝2.5。

第6题：

某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的标准差为1.5。那么,该证券组合的夏普指数为()。

A、0.06

B、0.08

C、0.10

D、0.12


参考答案：B

第7题：

若无风险收益率为4.8%,你的客户的投资组合的标准差为11%,该投资组合的期望收益率为9%,那么该投资组合的夏普指标为( )

A．0.25

B．0.45

C．0.20

D．0.38


参考答案：B

第8题：

某投资组合的必要收益率为15%，市场上所有组合的平均收益率为12%，无风险收益率为5%，则该组合的β系数为（ ）。

A．2

B．1.43

C．3

D．无法确定


正确答案：B
必要收益率＝无风险收益率+风险收益率，所以风险收益率＝必要收益率-无风险收益率＝15%-5%＝10%，该组合的β系数＝10%/(12%-5%)＝1.43。  

第9题：

假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普比率等于()。

A:0.2
B:0.4
C:0.6
D:0.8

答案：B
解析：
根据公式，可得：。

第10题：

(2016年)某投资组合的平均收益率为14％，收益率标准差为21％，β值为1.15，若无风险利率为6％，则该投资组合的夏普比率为（）。

A.0.21
B.0.07
C.0.13
D.0.38

答案：D
解析：

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