证券投资基金基础知识
单选题现代投资组合理论的核心思想是（ ）。A 投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化经营B 对于所有投资者，最优的资产组合都是市场资产组合和无风险资产组合C 风险资产的收益与多个共同因素之间存在线性关系D 把多种证券的投资组合看作是一个整体进行分析和度量，然后把投资组合的风险分为系统性风险和非系统性风险
题目
投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化经营
对于所有投资者，最优的资产组合都是市场资产组合和无风险资产组合
风险资产的收益与多个共同因素之间存在线性关系
把多种证券的投资组合看作是一个整体进行分析和度量，然后把投资组合的风险分为系统性风险和非系统性风险
相似问题和答案
第1题：
投资组合选择是投资者进行金融经营活动所必须面对的最基本的问题之一，也是金融经济学研究的核心问题，下列描述正确的是( )。
A．现代投资组合理论是研究如何将可供投资的资金分配于更多的资产上
B．现代投资组合理论寻求不同类型投资者所能接受的收益和风险水平相匹配的最适当、最满意的资产组合的系统方法
C．马柯维茨认为最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界的交点
D．马柯维茨提出的历史模拟法描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架
E．均值一方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法
解析：马柯维茨提出的均值一方差模型描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法，所以D选项错误。
第2题：
现代投资理论的产生与发展
投资组合管理以实现投资组合整体的收益-风险最优化为目标，它非常注重资产之间的相互关系。
第3题：
现代组合投资理论开端于（ ）。
A．马柯威茨的证券组合理论
B．艾略特的波浪理论
C．罗斯的套利定价理论
D．夏普的资产定价理论
答案为A。在风险补偿理论的基础上，马柯威茨(1952年)发表了《证券组合选择》的论文，其证券组合理论，是现代组合投资理论的开端。
第4题：
B:套利定价理论
C:资本资产定价模型
D:资产组合选择理论
第5题：
B、最小方差组合
C、最优证券组合
D、有效证券组合
第6题：
威廉?夏普发展的证券组合理论，标志着现代组合投资理论的开端。 （ ）
考点：考察了解证券投资分析理论发展的三个阶段和主要代表性理论。见教材第一章第二节，P4。
第7题：
现代风险分散化的理论基石是（ ）
A．证券投资组合理论
B．期权定价理论
C．行为金融理论
D．VaR理论
第8题：
保险资金运用要遵循投资组合管理理论，而现代资产组合理论的奠基之作是()。
A、马科维茨的均值方差组合理论
B、CAPM
C、APT
D、B-S模型
第9题：
B.最小方差组合
C.最优证券组合
D.有效证券组合
第10题：
B:威廉·夏普
C:约翰·林特耐
D:凯恩斯