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多选题已知无风险利率为5%，证券市场的平均报酬率为10%，某项证券投资组合的β系数为2，则下列说法正确的有（ ）。A该证券投资组合的系统风险程度小于整个证券市场B该证券投资组合的整体风险程度小于整个证券市场C该证券投资组合的系统风险程度大于整个证券市场D整个证券市场的风险收益率为5%E该证券投资组合的风险收益率为10% 正确
题目
多选题
已知无风险利率为5%，证券市场的平均报酬率为10%，某项证券投资组合的β系数为2，则下列说法正确的有（ ）。
A
该证券投资组合的系统风险程度小于整个证券市场
B
该证券投资组合的整体风险程度小于整个证券市场
C
该证券投资组合的系统风险程度大于整个证券市场
D
整个证券市场的风险收益率为5%
E
该证券投资组合的风险收益率为10% 正确
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相似问题和答案
第1题：
已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产β系数为2,则下列说法中正确的是:()。
A、该资产的风险小于市场风险
B、该资产的风险等于市场风险
C、该资产的必要收益率为15%
D、该资产所包含的系统性风险是市场组合风险的1倍
答案：D
第2题：
某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的β系数为（ ）。
A．2
B．2.5
C．1.5
D．5
正确答案：B
本题考核的是风险收益率的推算。据题意，E（Rp）=10%，Rm＝12%，RF＝8%，则
投资组合的βp＝E（Rp）/（Rm－RF）=10%/（12%－8%）＝2.5。
本题考核的是风险收益率的推算。据题意，E（Rp）=10%，Rm＝12%，RF＝8%，则
投资组合的βp＝E（Rp）/（Rm－RF）=10%/（12%－8%）＝2.5。
第3题：
已知某证券无风险利率为5%,市场证券组合预期收益率为10%,β值为1.5,则该证券的预期收益率为()。
A.10%
B.5%
C.7.5%
D.12.5%
参考答案：D
第4题：
（2011初）如果证券市场平均报酬率为10%，无风险报酬率为4%，某证券投资组合的贝塔系数为1.8，则该证券投资组合的必要报酬率为：
A.6.0%
B.10.8%
C.14.0%
D.14.8%
B.10.8%
C.14.0%
D.14.8%
答案：D
解析：
必要报酬率＝4%＋1.8×（10%－4%）＝14.8%
第5题：
某公司持有A、B、C 三种股票组成的投资组合，权重分：别为20％、30％和50％，三种股票的β系数分别为2.5、1.2、0.5。市场平均报酬率为10％，无风险报酬率为5％。试计算该投资组合的风险报酬率。
如果证券市场平均报酬率为10%，无风险报酬率为4%，某证券投资组合的贝塔系数为1.8，则该证券投资组合的必要报酬率为
如果证券市场平均报酬率为10%，无风险报酬率为4%，某证券投资组合的贝塔系数为1.8，则该证券投资组合的必要报酬率为
A.6.0%
B.10.8%
C.14.0%
D.14.8%
B.10.8%
C.14.0%
D.14.8%
答案：D
解析：
必要报酬率＝4%＋1.8×（10%－4%）＝14.8%
第6题：
已知某时期市场的平均投资收益为10%，其中，无风险收益为5%。而某项投资的预期收益为15%，则此项投资的β系数等于()。
A:2
B:5
C:10
D:3
答案：A
第7题：
已知无风险报酬率为4%，整个证券市场的平均报酬率为12%，某公司股票的贝塔系数为2，则投资该股票的必要报酬率是( )。
A.20%
B.16%
C.28%
D.24%
B.16%
C.28%
D.24%
答案：A
解析：
必要报酬率＝4%＋2×(12%－4%)＝20%。
第8题：
已知无风险报酬率为4%，整个证券市场的平均报酬率为12%，某公司股票的系数为2，则投资该股票的必要报酬率是：
A．20%
B．16%
C．28%
D．24%
正确答案：A
第9题：
如果证券市场平均报酬率为10%，无风险报酬率为4%，某证券投资组合的贝塔系数为1.8，则该证券投资组合的必要报酬率为：
A.6.0%
B.10.8%
C.14.0%
D.14.8%
B.10.8%
C.14.0%
D.14.8%
答案：D
解析：
必要报酬率＝4%＋1.8×（10%－4%）＝14.8%
第10题：
如果证券市场平均报酬率为10%，无风险报酬率为4%，某证券投资组合的贝塔系数为1.8，则该证券投资组合的必要报酬率为：
A:6%
B:10.8%
C:14%
D:14.8%
B:10.8%
C:14%
D:14.8%
答案：D
解析：
必要报酬率=4%+1.8*（10%-4%）=14.8%