中级银行从业

单选题市场风险压力测试可以分为交易账户下市场风险压力测试和银行账户下市场风险压力测试。（ ）A 正确B 错误

题目
单选题
市场风险压力测试可以分为交易账户下市场风险压力测试和银行账户下市场风险压力测试。（  ）
A

正确

B

错误

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第1题：

根据压力测试涵盖风险类型和业务范围等的差异，压力测试可以分为（ ）。

A.全面压力测试
B.敏感性测试
C.专项压力测试
D.情景测试
E.简单压力测试

答案：A,C
解析：
根据压力测试涵盖风险类型和业务范围等的差异，压力测试可以分为全面压力测试和专项压力测试。

第2题：

市场风险压力测试主要目标在于弥补VaR模型缺陷和强化风险管理。（ ）


答案：对
解析：
市场风险压力测试主要目标在于弥补VaR模型缺陷和强化风险管理。

第3题：

下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是( )。

A．压力测试可以对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析

B．压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失

C．压力测试应包括收益率曲线出现不利于银行的移动产生的影响

D．应当不定期对压力测试的设计和结果进行审查


正确答案：D
解析：董事会和高级管理层应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善压力测试程序。

第4题：

目前银行账户市场风险计量的主要方法包括（）。

  • A、久期分析
  • B、压力测试
  • C、缺口分析
  • D、VaR分析

正确答案:A,B,C,D

第5题：

商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的主要风险，包括（）。

A:市场风险
B:集中度风险
C:操作风险
D:信用风险
E:银行账户利率风险

答案：A,B,C,D,E
解析：
资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围内的实质性风险，包括但不限于信用风险、市场风险、操作风险、银行账户利率风险、流动性风险和集中度风险。

第6题：

下列关于压力测试，说法错误的是（　　）。

A.压力测试需要定性与定量结合
B.商业银行需要定期对市场风险进行压力测试
C.压力测试以定量为主
D.压力测试以定性为主

答案：D
解析：
商业银行需要定期对市场风险进行压力测试。压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析与控制手段。

第7题：

商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的主要风险，包括（　　）。

A. 银行账户利率风险
B. 市场风险
C. 信用风险
D. 集中度风险
E. 操作风险

答案：A,B,C,D,E
解析：
资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围内的实质性风险，包括但不限于信用风险、市场风险、操作风险、银行账户利率风险、流动性风险、集中度风险。

第8题：

下列关于金融机构风险压力测试的说法，正确的有（ ）。
Ⅰ.可以对风险计量模型中的每一个变是进行压力测试
Ⅱ.可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提
Ⅲ.压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响
Ⅳ.在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试
Ⅴ.压力测试是对市场风险价值（VaR）的重要补充

A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C：Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
D：Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ

答案：B
解析：
Ⅰ项，压力测试主要用于评估资产或投资组合在极端不利的条件下可能遭受的重大损失，并不需要对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试,压力测试是商业银行日常风险管理的重要补充。

第9题：

下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。

  • A、压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析
  • B、压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失
  • C、压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计
  • D、应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序

正确答案:A

第10题：

商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。商业银行应当充分认识到市场风险不同计量方法的优势和局限性，并采用（）等其他分析手段进行补充。

  • A、缺口分析
  • B、内部模型
  • C、压力测试
  • D、情景分析

正确答案:C

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