中级银行从业

多选题商业银行利率风险的计量分析方法包括（）。A收益分析法B敏感性分析法C情景分析法D基本指标分析法E经济价值分析法

题目
多选题
商业银行利率风险的计量分析方法包括（）。
A

收益分析法

B

敏感性分析法

C

情景分析法

D

基本指标分析法

E

经济价值分析法

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第1题：

商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括( )。

A．因果关系分析

B．VaR

C．敏感性分析

D．情景分析


正确答案：A
解析：商业银行可以采取的市场风险计量方法有：①缺口分析；②久期分析；③外汇敞口分析；④风险价值(VaR)方法；⑤敏感性分析；⑥情景分析；⑦压力测试；⑧事后检查。

第2题：

根据《商业银行市场风险管理指引》规定，商业银行应当定期实施（ ），将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际结果进行比较，以此为依据对市场风险计量方法或模型进行调整和改进。

A.压力测试

B.缺口分析

C.事后检验

D.敏感性分析


正确答案：C

第3题：

商业银行可以采取的风险计量方法不包括( )。

A．因果关系分析

B．VaR

C．敏感性分析

D．情景分析


正确答案：A

第4题：

商业银行风险识别包括()环节。

A.计量风险
B.控制风险
C.感知风险
D.监测风险
E.分析风险

答案：C,E
解析：
风险识别的目标在于帮助银行了解自身面临的风险及严重程度，为下一步风险计量和防控打好基础。风险识别包括感知风险和分析风险两个环节。 (2)

第5题：

商业银行利率风险的计量分析方法包括（）。


A.收益分析法

B.敏感性分析法

C.情景分析法

D.基本指标分析法

E.经济价值分析法

答案：A,E
解析：
评估银行利率风险状况的两种不同又相辅相成的分析方法：收益分析法和经济价值分析法。

第6题：

商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。市场风险的计量方式包括()和运用内部模型计算风险价值等。

A缺口分析

B久期分析

C外汇敞口分析

D敏感性分析

E情景分析


参考答案：ABCDE

第7题：

下列关于市场风险计量方法的说法，正确的有(?)。

A.缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一
B.久期分析是衡量利率变动对银行整体经济价值的影响
C.外汇敞口分析是商业银行较早采用的汇率风险计量方法
D.缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法
E.缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法

答案：A,B,C
解析：
缺口分析和久期分析都是对利率变动进行敏感性分析的方法；久期分析是衡量利率变动对银行整体经济价值的影响；外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响，是商业银行较早采用的汇率风险计量方法；缺口分析是一种比较初级、粗略的利率风险计量方法；久期分析是比缺口分析方法更为先进的利率风险计量方法。?

第8题：

商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括（ ）。 A．因果关系分析 B．风险价值法 C．敏感性分析 D．情景分析


正确答案：A
商业银行可以采取的市场风险计量方法有：①缺口分析；②久期分析；③外汇敞口分析；④风险价值(VaR)法；⑤敏感性分析；⑥情景分析；⑦压力测试；⑧事后检查。

第9题：

下列关于商业银行风险的说法中，正确的有( )。

A.相对于市场风险而言，信用风险具有数据充分和易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制
B.由于市场风险主要来自所属经济体系.因此具有明显的系统性风险特征，难以通过分散化投资完全消除
C.商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险
D.市场风险的计量方式包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、情景分析和运用内部模型计算风险价值等
E.商业银行应当充分认识到市场风险不同计量方法的优势和局限性，并采用压力测试等其他分析手段进行补充

答案：B,C,D,E
解析：
相对于信用风险而言，市场风险具有数据充分和易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制，选项A错误。

第10题：

市场风险的计量方法包括( )。

A、缺口分析
B、持续期分析
C、期限弹性分析
D、外汇敞口分析
E、风险价值法

答案：A,B,C,D,E
解析：
A,B,C,D,E
市场计量的方法包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析和风险价值法。久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

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