单选题商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。则下列说法最恰当的是（）。A 预期违约的借款人不一定同时违约B 非预期违约的借款人一定会同时违约C 非预期违约的借款人一定不会同时违约D 预期违约的借款人一定会同时违约

下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（ ）。 A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测 B．必须直接估计每个敞口之间的相关性 C．Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布 D．Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性

下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是( )。

A 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测

B 必须直接估计每个敞口之间的相关性

C Credit Portfolio View 模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

D CreditMetrics 模型需要直接估计各敞口之间的相关性

下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法?( )

A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测

B．必须直接估计每个敞口之间的相关性

C．Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

D．Credit Metrics模型直接估计各敞口之间的相关性

以下各项关于贷款组合信用风险的说法正确的是：（ ）。

A．贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性

B．贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单相加

C．风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险

D．贷款资产不得过于集中

下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的，正确的是( )。

A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测

B．必须直接估计每个敞口之间的相关性

C．Credit Potffolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

D．CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性

下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有( )。

A．是指信用风险损失分布的数学期望

B．代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失

C．是商业银行没有预计到的损失

D．代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失

E．预期损失率：预期损失/资产风险敞口

下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是( )。

A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测

B．必须直接估计每个敞口之间的相关性

C．Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

D．CreditMetrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性

下列（ ）是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法。

A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测

B．必须直接估计每个敞口之间的相关性

C．Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

D．CreditMetriCs模型直接估计各敞口之间的相关性

下列关于组合信用风险计量的违约相关性计量的说法正确的有( )。

A．违约相关性的汁量主要采用相关系数和连接函数两种方法

B．采用相关系数方法计量违约相关性职能刻画两个变量之间的相关程度，无法通过单笔债项的不同损失分布来计算组合的损失分布

C．斯克拉(Sklar)定理是连接函数方法的数学基础

D．违约相关性是描述两个联合事件之间的相互关系，就是两个事件概率的简单乘积

E．常见的连接函数有高斯函数、t函数、阿基米德连接函数等

下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的是( )

A．贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总

B．将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险

C．将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人．有助于降低商业银行资产组合的总体风险

D．相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素

E．贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性