中级银行从业

多选题商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有（ ）。A计算资产组合可能产生的最高收益B测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响C对市场风险VaR值的准确性进行验证D分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失E评估银行在极端不利情况下的损失承受能力

题目
多选题
商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有（  ）。
A

计算资产组合可能产生的最高收益

B

测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响

C

对市场风险VaR值的准确性进行验证

D

分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失

E

评估银行在极端不利情况下的损失承受能力

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第1题：

在2004年中国银监会明确要求商业银行进行银行账户和交易账户的划分之前，银行普遍都没有设立交易账户，主要原因有：（ ）。

A．很多银行缺乏对市场风险的认知和重视

B．银行在银行账户和交易账户划分方面的管理水平和技能欠佳

C．有些银行管理人员甚至完全不了解交易账户的概念和内容

D．不少银行缺乏资产分类的经验


正确答案：ABC

第2题：

关于商业银行交易账户划分，下列表述中正确的是()。


A.为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸不属于交易账户

B.交易账户包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸

C.交易账户业务必须采用盯市价格计量其公允价值

D.为对冲商业银行表内和表外业务的风险而持有的金融工具和商品头寸属于交易账户

答案：B
解析：
交易账户包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。为交易目的而持有的头寸是指短期内有目的地持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，或锁定套利的头寸，包括自营业务、做市业务和为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸。交易账户业务需每日计量其公允价值，通常按市场价格计价。

第3题：

商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有（ ）。 A．对市场风险VaR值的准确性进行验证 B．分析资产组合在极端不利条件下可能产生的潜在损失 C．计算资产组合可能产生的最高收益 D．评估银行在极端不利情况下的损失承受能力 E．测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响


正确答案：BDE
银行不仅应采用各种市场风险计量方法对在正常市场情况下所承受的市场风险进行分析，还应当通过压力测试来估算突发的小概率事件等极端不利的情况可能对其造成的潜在损失，如在利率、汇率、股票价格等单一市场风险要素发生剧烈变动的情况下，银行可能遭受的损失。压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承受能力。

第4题：

商业银行应当按照银监会关于商业银行资本充足率管理的有关要求划分（），以采取相应的市场风险识别、计量、监测和控制方法。

  • A、银行账户
  • B、交易账户
  • C、银行账户和交易账户；
  • D、资金账户

正确答案:C

第5题：

商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有()。

A:测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响
B:计算资产组合可能产生的最高收益
C:分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失
D:对市场风险VaR值的准确性进行验证
E:评估银行在极端不利情况下的损失承受能力

答案：A,E
解析：
银行不仅应采用各种市场风险计量方法对在正常市场情况下所承受的市场风险进行分析，还应当通过压力测试来估算突发的小概率事件等极端不利的情况可能对其造成的潜在损失。压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承受能力。

第6题：

根据规定，商业银行持有交易账户头寸的目的是：（ ）

A．为了交易目的而持有

B．为了规避交易账户其他项目的风险

C．A和B

D．以上都不是


正确答案：C

第7题：

根据《商业银行资本管理办法(试行)》，商业银行的金融工具和商品头寸可划分为（ ）。

A.银行账户和非银行账户
B.银行账户和交易账户
C.单位账户和交易账户
D.银行账户和单位账户

答案：B
解析：
根据《商业银行资本管理办法(试行)》，商业银行的金融工具和商品头寸可划分为银行账户和交易账户两大类。

第8题：

从国际、国内银行的良好实践看，我国商业银行交易账户划分的政策和程序应主要包括以下核心内容( )。

A．交易账户的划分依据

B．交易账户划分的目的、适用范围和交易账户的定义

C．列入交易账户的金融工具种类

D．列人交易账户的头寸应符合的条件和明显不能列入交易账户的头寸

E．交易标识


正确答案：BCDE

第9题：

《商业银行银行账户利率风险管理指引》中规定，对银行账户利率风险进行计量的常用方法包括（）。

  • A、缺口分析
  • B、久期分析
  • C、敏感性分析
  • D、情景模拟
  • E、压力测试

正确答案:A,B,C,D,E

第10题：

压力测试中，利率风险类型主要运用在（）。

  • A、主要应用于交易账户，也可能用于银行账户
  • B、主要应用于交易账户，也可用于银行账户的外汇存款
  • C、主要应用于银行账户，经常对其违约增加事件进行校准
  • D、主要应用于交易账户

正确答案:A

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