可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试
可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提
压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响
在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试
压力测试是对市场风险价值(VaR)的重要补充
第1题:
A、信用风险
B、市场风险
C、流动性风险
D、操作风险
第2题:
下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法,正确的有( )。
A.压力测试必须具有意义,且足够审慎
B.进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情形
C.在评估资本充足性时,采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程
D.除了一般的压力测试,商业银行必须进行信用风险压力测试
E.商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求
第3题:
下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法,不正确的有( )。
A.压力测试必须具有意义且足够审慎
B.进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情景
C.在评估资本充足性时,采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程
D.除了一般的压力测试,商业银行必须进行信用风险压力测试
E.商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求
第4题:
第5题:
第6题:
A、风险类型
B、外部环境和监管要求
C、风险水平
D、监管要求
第7题:
下列关于《巴塞尔新资本协议>中压力测试的说法,不正确的有( )
A.压力测试必须具有意义且足够审慎
B.进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情景
C.在评估资本充足性时,采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程
D.除了一般的压力测试,商业银行必须进行操作风险压力测试和流动性风险压力测试
E.商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求
第8题:
A.分为定期压力测试和不定期压力测试
B.原则上,定期压力测试至少一个月一次
C.不定期压力测试视经济金融形势、监管需要或银行自身判断适时进行
D.商业银行制订资本规划和流动性管理计划应考虑压力测试结果
第9题:
第10题: