Ⅰ和Ⅲ
Ⅲ和Ⅳ
Ⅰ和Ⅱ
只有Ⅰ
第1题:
常用的风险价值建模技术不包括( )。
A.方差—协方差方法
B.历史模拟法
C.蒙特卡罗模拟法
D.情景分析法
第2题:
第3题:
假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来计算风险价值的方法是( )。
A.历史模拟法
B.方差一协方差法
C.蒙特卡罗模拟法
D.标准法
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来计算风险价值的方法是( )。
A.历史模拟法
B.方差协方差法
C.蒙特卡罗模拟法
D.标准法
第9题:
第10题: