银行卡透支贷款
法人不良贷款
法人正常贷款
正常、关注类贷款
第1题:
对风险模型进行压力测试是风险管理的关键,因为压力测试既能够说明极端事件的影响程度,也能说明事件发生的可能性,因此,通过压力测试有助于了解风险管理中存在的问题和薄弱环节。 ( )
第2题:
A、前瞻性评估压力情景下风险暴露,识别定位业务的脆弱环节,改进对风险状况的理解,监测风险的变动
B、对基于历史数据的计量模型进行补充,识别和管理尾部风险,对模型假设进行评估
C、关注新产品和新业务带来的潜在风险
D、支持银行内外部对风险偏好和改进措施的沟通交流
第3题:
多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化。然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一系列参数值。
A.CreditMetrics模型
B.CreditPorffolioView模型
C.CreditRisk+模型
D.CreditMonitor模型
第4题:
第5题:
第6题:
此题为判断题(对,错)。
第7题:
典型的软件测试过程模型有(46)等,在这些模型中,(47)强调了测试计划等工作的先行和对系统需求和系统设计的测试,(48)对软件测试流程予以了说明。
A.V模型、W模型、H模型、渐进模型
B.V模型、W模型、H模型、螺旋模型
C.X模型、W模型、H模型、前置测试模型
D.X模型、W模型、H模型、增量模型
第8题:
下列有关测试过程抽象模型的描述中,正确的是
A) V模型中,单元测试验证的是程序编码
B) W模型强调,测试伴随着整个软件开发周期同步进行,测试的对象是程序和设计
C) H模型的提出源自软件开发中的活动常常是交叉进行的,存在反复触发、迭代的关系
D) X模型提出针对完整的程序进行集成的编码和测试
A.
B.
C.
D.
第9题:
第10题:
采用内部模型的商业银行应当恰当理解和运用市场风险内部模型的计算结果,并充分认识到内部模型的局限性,运用()和其他非统计类计量方法对内部模型方法进行补充。