单选题关于投资组合理论的说法，正确的是( )。A 投资者应选择毫无风险的投资组合B 投资者应选择投资项目间有一个正协方差的投资组合C 投资者可以将系统风险因素减少甚至完全抵消D 投资者可以将个别风险因素减少甚至完全抵消
题目
投资者应选择毫无风险的投资组合
投资者应选择投资项目间有一个正协方差的投资组合
投资者可以将系统风险因素减少甚至完全抵消
投资者可以将个别风险因素减少甚至完全抵消
相似问题和答案
第1题：
下列关于投资组合理论的表述中，不正确的是（ ）。 A.当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值 B.投资组合中的资产多样化到-定程度后，唯-剩下的风险是系统风险 C.在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险 D.在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险
在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的系统风险，既不是指单个资产的风险，也不是指投资组合的全部风险。
第2题：
B:构建投资组合一定会减少非系统风险
C:投资组合里的资产越多越好
D:在构建投资组合时要尽量选择不相关的资产才能尽量降低风险
第3题：
下列选项中关于指数化型证券组合说法正确的是（ ）。 A．指数化型证券组合也称为“均衡组合” B．信奉有效市场理论的机构投资者通常会倾向于这种组合 C．它是组合管理的时代潮流 D．这种证券组合的业绩总体上强于只在本土投资的组合
第4题：
B.组合投资可以分散特定风险
C.组合投资可以分散全部风险
D.以上都正确
第5题：
B.风险是指危险与机会并存，无论危险还是机会都需识别、衡量
C.投资对象的风险有多大，投资人就需要承担多大的风险
D.在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的系统风险，既不是单个资产的风险，也不是投资组合的全部风险
第6题：
下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是( )。
A．该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的
B．该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数
C．均值方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法
D．该理论认为，最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点
解析：按照马柯维茨的投资组合理论，市场上的投资者都是理性的，即偏好收益、厌恶风险。
第7题：
Ⅰ．证券或证券组合的风险由其收益率的方差来衡量
Ⅱ．投资者的无差异曲线确定其最满意的证券组合
Ⅲ．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示
Ⅳ．收益率服从某种概率分布
B、Ⅱ,Ⅲ
C、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ
D、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
投资者的无差异曲线通常反映了其偏好。投资者的无差异曲线和有效边界共同决定其最满意的证券组合。
第8题：
下列关于投资组合的概念在20世纪50年代就已经被提出了，下列关于投资组合的说法中正确的是( )。
A．构建投资组合可以降低系统风险
B．构建投资组合一定会减少非系统风险
C．投资组合里的资产越多越好
D．在构建投资组合时要尽量选择不相关的资产才能尽量降低风险
第9题：
第10题：
Ⅰ．市场组合是最优风险投资组合
Ⅱ．所有的投资者都将选择市场组合
Ⅲ．市场组合包含市场上所有的风险资产
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ