金融学

多选题银行外汇头寸管理方法有（）A远期外汇交易B设立合理的外汇交易头寸限额C货币互换D及时抛补敞口头寸E积极建立预防性头寸

题目
多选题
银行外汇头寸管理方法有（）
A

远期外汇交易

B

设立合理的外汇交易头寸限额

C

货币互换

D

及时抛补敞口头寸

E

积极建立预防性头寸

参考答案和解析
正确答案： D,E
解析： 暂无解析
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第1题：

银行常用的外汇风险限额管理主要包括（ ）。

A．即期外汇头寸限额

B．掉期外汇买卖限额

C．敞口头寸限额

D．止损点限额

E．换期利率头寸限额


正确答案：ABCD
银行的外汇买卖风险管理技术主要包括：即期外汇头寸限额、掉期外汇买卖限额、敞口头寸限额及止损点限额等，不包括换期利率头寸限额。故选ABCD。

第2题：

银行的交易性外汇风险主要来自( )。

A.银行资产、负债之间的币种不匹配而产生的外汇敞口头寸
B.汇率变动产生的敞口
C.为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸
D.银行因卖出期权而可能需要买入或卖出的外汇敞口头寸
E.银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸

答案：C,E
解析：
银行的交易性外汇风险主要来自两方面：(I)为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸。(2)银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸。

第3题：

为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸和银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸会导致外汇交易风险。（ ） A．对 B．错


正确答案：√
略。

第4题：

为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸和银行对外币走势有某 种预期而持有的外汇敞口头寸会导致外汇交易风险。 （ ）


答案：对
解析：
对。根据产生的原因，汇率风险大致可以分为两类：①外汇交易风险；② 外汇结构性风险。其中，银行的外汇交易风险主要来自两方面：一是为客户提供外汇交易服务 时未能立即进行对沖的外汇敞口头寸；二是银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口 头寸。

第5题：

根据《商业银行风险监管核心指标》，商业银行累计外汇敞口头寸比例的大小取决于( )。

A.外汇流动性头寸
B.外汇敞口头寸
C.商业银行股本净额
D.累计外汇敞口头寸
E.资本净额

答案：D,E
解析：
根据《商业银行风险监管核心指标》(银监发(2005]89号)．商业银厅累计外汇敞口头寸比例，即累计外汇敞口头寸与资本净额之比．不得超过20％。故本题选DE

第6题：

商业银行头寸构成主要有（　　）。

A.基础头寸
B.可用头寸
C.可贷头寸
D.储备头寸
E.外汇头寸

答案：A,B,C
解析：
商业银行的头寸可分为基础头寸、可用头寸和可贷头寸。基础头寸是指商业银行的库存现金和在中央银行的超额存款准备金；可用头寸是指商业银行某一时点可以运用的资金；可贷头寸是指商业银行某一时点可直接用于贷款和投资的资金，形成商业银行盈利性资产的主要来源。

第7题：

银行为了规避外汇风险．可以通过银行同业间的交易，“轧平”外汇头寸。（　　）


答案：对
解析：
商业银行为了规避外汇风险，通过商业银行同业之间的交易，轧平外汇头寸。此外，商业银行还出于投机、套利、套期保值等目的，从事同业
之间的外汇交易。

第8题：

关于银行结售汇综合头寸的考核和监管，下列说法正确的有( )。

A．外汇管理局对银行的结售汇综合头寸按日进行考核和监管

B．银行应当按月管理全行系统的结售汇综合头寸

C．对于临时超过核定限额的，银行应在下一个交易日结束前调整至限额内

D．外汇管理局对经营外汇业务的银行结售汇综合头寸按照权责发生制原则进行考核和监管


正确答案：ACD
解析：本题考核金融机构外汇业务管理制度。银行应当按日管理全行系统的结售汇综合头寸，使每个交易日结束时的结售汇综合头寸保持在外汇局核定的限额内。所以选项B错误。

第9题：

商业银行累计外汇敞口头寸比例，即累计外汇敞口头寸与资本净额之比，不得超过30％。( )


答案：错
解析：
根据《商业银行风险监管核心指标》(银监发[2005]89号)，商业银行累计外汇敝口头寸比例，即累计外汇敝口头寸与资本净额之比，不得超过20％。

第10题：

外汇头寸的资本计提的要求，包括银行的（）。

  • A、银行账户头寸与交易账户头寸
  • B、只有交易账户头寸
  • C、只有银行账户头寸
  • D、要看银行外汇头寸规模大小而定

正确答案:A

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