压力测试
敏感性分析
情景分析
VaR分析
第1题:
银行可以通过( )来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。
A.历史模拟
B.统计分析
C.压力测试
D.方差分析
第2题:
市场风险内部模型方法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件,因此需要采用( )对其进行补充。
A.敏感性分析
B.压力测试
C.情景分析
D.缺口分析
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
第5题:
第6题:
根据《商业银行市场风险管理指引》规定,商业银行应当定期进行( ),以对突发的、让银行面临极端不利的小概率事件,如市场价格发生剧烈变动,或者发生意外的政治、经济事件等可能造成的潜在损失进行模拟和估计,以评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力。
A.事后检验
B.压力测试
C.情景分析
D.敏感性分析
第7题:
第8题:
此题为判断题(对,错)。
第9题:
第10题:
在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。这样的市场风险分析方法是()。