该组合的非系统性风险能充分抵销
该组合的风险收益为零
该组合的投资收益大于其中任一股票的收益
该组合的投资收益标准离差大于其中任一股票收益的标准离差
第1题:
如果某投资组合由以下两种资产构成,那么该投资组合的预期收益率为( )。
A.7%
B.10%
C.13%
D.16%
第2题:
如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成,在该组合的标准差为零时,组合的风险被全部消除。 ( )
A.正确
B.错误
第3题:
如果投资组合由完全负相关的两只股票构成,投资比例相同,则( )。
A.该组合的风险收益为零
B.该组合的投资收益大于其中任何一只股票的收益
C.该组合的投资收益标准差大于其中任何一只股票的收益标准差
D.该组合的非系统性风险能完全抵消
第4题:
如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成,则( )。
A.该组合不能抵消任何非系统风险
B.该组合的风险收益为零
C.该组合的非系统性风险能完全抵消
D.该组合的投资收益为50%
第5题:
如果以等量的资金投资于A,B两种股票,则下列中说法正确的有()。
A、如果A和B完全负相关,组合的风险将降到最低
B、如果A和B完全正相关,组合的风险将降到最低
C、如果A和B完全正相关,组合的风险不扩大也不减少
D、A和B的组合只要不是完全正相关就可以降低风险
E、如果A和B的组合完全负相关,组合将不会有非系统风险
第6题:
根据风险分散理论,如果投资组合的股票之间完全负相关,则____。
A该组合的非系统风险能完全抵消
B该组合的风险收益为零
C该组合的投资收益大于其中任一股票的收益
D该组合只承担公司特有风险,而不承担市场风险
第7题:
下列说法不正确的有( )。
A.在实际中,两项资产的收益率具有完全正相关的情况很常见
B.如果两项资产的收益率具有完全负相关关系,则构成的资产组合中不包拓非系统风险
C.如果两项资产构成的组合的收益率等于两项资产的收益率的加权平均数,则说明两项资产的收益率具有完全正相关关系
D.如果两项资产构成的组合收益率的标准差等于两项资产收益率标准差的加权平均数,则说明两项资产的收益率具有完全正相关关系
第8题:
如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成,则该组合的风险收益为零。( )
A.正确
B.错误
第9题:
如某投资组合由收益呈完全负相关的等量两只股票构成,则( )。
A.该组合的标准差等于零
B.组合的风险收益为零
C.该组合的投资收益大于其中任一股票的收益
D.该组合的投资收益标准差大于其中任一股票收益的标准差
第10题:
如某投资组合由收益非完全正相关的多只股票构成,当该组合的证券越多时分散风险的效能越明显。( )