等于1
小于1
大于1
等于0
第1题:
某股票的p系数为1,则( )。
A.该股票的系统风险大于整个市场组合的风险
B.该股票的系统风险小于整个市场组合的风险
C.该股票的系统风险等于整个市场组合的风险
D.该股票的系统风险与整个市场组合的风险无关
第2题:
如果某单项资产的系统风险大于整个市场投资组合的风险,则可以判定该项资产的β值( )。
A.等于1 B.小于1
C.大于1 D.等于0
[解析]β=1,表明单项资产的系统风险与市场投资组合的风险一致;β﹥1,说明单项资产的系统风险大于整个市场投资组合的风险;β﹤1,说明单项资产的系统风险小于整个市场投资组合的风险。
第3题:
贝塔系数是反映资产组合相对于平均风险资产变动程度的指标,它可以衡量( )。
A.资产组合的市场风险
B.资产组合的特有风险
C.资产组合的非系统性风险
D.资产组合与整个市场平均风险的反向关系
第4题:
下列关于β系数的表述正确的是( )。
A.投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数
B.β=某种资产的风险报酬率/市场组合的风险报酬率
C.单项资产的β系数反映的是单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度
D.β系数越大,说明非系统性风险越大
第5题:
关于β系数,下列说法不正确的是( )。
A.单项资产的夕系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系
B.某项资产的β系数;该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率
C.某项资产的β系数=该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差
D.当β系数为0时,表明该资产没有风险
第6题:
在资本资产定价模型中,如果β>1,说明( )。
A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险
C.该证券组合的系统性风险等于于市场组合风险
D.该证券组合属于无风险资产
第7题:
当某项资产的β系数为1时,下列说法正确的是( )。
A.该单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同比例的变化
B.该资产的风险情况与市场投资组合的风险情况一致
C.该项资产没有风险
D.如果市场投资组合的风险收益上升10%,则该单项资产的风险也上升10%
第8题:
利用金融市场提供的风险分散功能,投资者可以利用组合投资分散那些投资于单一金融资产所面临的( )。
A.系统性风险
B.资产贬值风险
C.非系统性风险
D.资产估值风险
第9题:
有关单项资产的β系数的下列叙述正确的有( )。
A.反映单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度
B.当β=1时,表示单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同比例变化
C.当β=1.5时,若整个市场投资组合的风险收益上升10%,则该单项资产的风险收益将上升15%
D.当β=0.5时,该单项资产的风险报酬率是整个市场组合的风险报酬率的0.5倍
第10题:
如果某单项资产的系统风险大于整个市场组合的风险,则可以判定该项资产的β值( )。
A.等于1
B.小于1
C.大于1
D.等于0