财务管理
多选题关于资本资产定价模型，下列说法正确的有（ ）。A该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率B该模型中的资本资产主要指的是债券资产C该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法D该模型反映了系统性风险对资产必要收益率的影响
题目
该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率
该模型中的资本资产主要指的是债券资产
该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法
该模型反映了系统性风险对资产必要收益率的影响
相似问题和答案
第1题：
第2题：
史蒂夫·罗斯突破性地发展了资本资产定价模型，提出（ ）。
A．资本资产定价模型
B．套利定价模型
C．期权定价模型
D．有效市场理论
第3题：
关于资本资产定价模型与套利定界理论的比较说法正确的是( )。
A．两者在本质上都是一样，都是一个证券价格的均衡模型
B．资本资产定价模型是风险收益均衡关系主导的市场均衡，而套利定价理论的出发点是市场上存在非均衡机会
C．资本资产定价模型的前提条件较为简单，更符合金融市场运行的实际
D．资本资产定价模型只考虑了来自市场的风险，而套利定价利率还考虑了市场之外的风险
E．资本资产定价模型是通过充分分散化的投资组合的分析而得到的，对单项资产的定价结论并不一定成立
第4题：
B、资本资产定价模型假设影响资产收益率波动的因素有两类，即宏观因素和微观因素
C、资本资产定价模型建立在投资者二次效用函数的假设之上
D、资本资产定价模型假设资产的收益率与未知数量的未知因素相联系
CAPM基本公式：Rp=Rf+βp(RM-Rf)，D项错了；影响资产收益率波动的因素只有宏观因素，只有系统性风险，也叫做市场风险，B项错了；CAPM模型与消费者效用函数无关。
第5题：
Ⅰ．套利定价理论增大了结论的实用性
Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释
Ⅲ．套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期
Ⅳ．β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
β系数表示了收益率对系统性风险敏感度，解释了风险的来源。
第6题：
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是（ ）。
A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的
B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的
C．套利定价模型(APT)的定义是具体的
D．套利定价模型(APT)定义是抽象的
本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)的定义都是抽象的。
第7题：
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中正确的是（ ）。
A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的
B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的
C．套利定价模型(APM)的定义是具体的
D．套利定价模型(APM)的定义是抽象的
第8题：
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是( )。
A．资本资产定价模型( CAPM)的定义是抽象的
B．资本资产定价模型( CAPM)的定义是具体的
C．套利定价模型( APr)的定义是具体的
D．套利定价模型(APT)定义的是抽象的
118. BC【解析】资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)的定义都是抽象的。
第9题：
①套利定价理论增大了结论的适用性
②在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释
③套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期
④β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源
B.②③
C.①②④
D.①③④
第10题：
Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性
Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释
Ⅲ．套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期
Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源
B.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
C.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ