期货基础知识

单选题国债期货（）交易策略主要是利用不同期限债券对市场利率变动的不同敏感程度而制定的。A 跨期套利B 跨品种套利C 期现套利D 跨市套利

题目
单选题
国债期货（）交易策略主要是利用不同期限债券对市场利率变动的不同敏感程度而制定的。
A

跨期套利

B

跨品种套利

C

期现套利

D

跨市套利

如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

按（ ），可以将国债分固定利率国债、市场利率国债和保值国债。

A．国债偿还期限

B．债券是否流通

C．借债的方法不同

D．利率情况为标志


正确答案：D

第2题：

按持有头寸和交易方向不同，国债期货投机分为（ ） 。

A：牛市策略
B：价差套利策略
C：熊市策略
D：期限套利策略

答案：A,C
解析：
按持有头寸和交易方向不同， 囯债期货投机分为牛市策略和熊市策略。

第3题：

预期理论暗含的假定之一是( )。

A．不同期限的债券是可以互相替代的

B．长期借贷活动决定长期债券的利率，而短期交易决定了短期债券的利率

C．利率期限结构和债券收益率曲线是由不同市场的供求关系决定的

D．长、中、短期债券被分割在不同的市场上，各自有独立的市场均衡状态


正确答案：A
60.A【解析】BCD三项属于市场分割理论的观点。

第4题：

以（）为主的债券期货是各主要交易所最重要的利率期货品种。

  • A、市场债券期货
  • B、国债期货
  • C、市场债券指数期货
  • D、金融债券期货

正确答案:B

第5题：

预期理论暗含的假定之一是()。

A:不同期限的债券是可以互相替代的
B:长期借贷活动决定长期债券的利率，而短期交易决定了短期债券的利率
C:利率期限结构和债券收益率曲线是由不同市场的供求关系决定的
D:长、中、短期债券被分割在不同的市场上，各自有独立的市场均衡状态

答案：A
解析：
B、C、D三项属于市场分割理论的观点。

第6题：

按持有头寸和交易方向不同，国债期货投机分为（ ）。

A.牛市策略
B.价差套利策略
C.熊市策略
D.期限套利策略

答案：A,C
解析：
按持有头寸和交易方向不同，囯债期货投机分为牛市策略和熊市策略。

第7题：

市场分割理论认为()。

A:不同期限的债券是可以互相替代的
B:长、中、短期债券被分割在不同的市场上，各自有独立的市场均衡状态
C:利率期限结构和债券收益率曲线是由不同市场的供求关系决定的
D:长期借贷活动决定长期债券的利率，而短期交易决定了短期债券的利率

答案：B,C,D
解析：
市场分割理论认为，长、中、短期债券被分割在不同的市场上，各自有独立的市场均衡状态。长期借贷活动决定长期债券的利率，而短期交易决定了短期债券的利率。根据市场分割理论，利率期限结构和债券收益率曲线是由不同市场的供求关系决定的。A项属于预期理论的假设。

第8题：

市场分割理论认为( )．

A．不同期限的债券是可以互相替代的

B．长、中、短期债券被分割在不同的市场上，各自有独立的市场均衡状态

C．利率期限结构和债券收益率曲线是由不同市场的供求关系决定的

D．长期借贷活动决定长期债券的利率，而短期交易决定了短期债券的利率


正确答案：BCD
73. BCD【解析】市场分割理论认为，长、中、短期债券被分割在不同的市场上，各自有独立的市场均衡状态。长期借贷活动决定长期债券的利率，而短期交易决定了短期债券的利率。根据市场分割理论，利率期限结构和债券收益率曲线是由不同市场的供求关系决定的。A项属于预期理论的假设。

第9题：

（2015年）市场利率和债券期限对债券价值都有较大的影响。下列相关表述中，不正确的是（　　）。

A.市场利率上升会导致债券价值下降
B.长期债券的价值对市场利率的敏感性小于短期债券
C.债券期限越短，债券票面利率对债券价值的影响越小
D.债券票面利率与市场利率不同时，债券面值与债券价值存在差异

答案：B
解析：
长期债券对市场利率的敏感性会大于短期债券，在市场利率较低时，长期债券的价值远高于短期债券，在市场利率较高时，长期债券的价值远低于短期债券。

第10题：

国债期货交易中，做空基差的套利策略中的风险包含（）

  • A、国债收益率曲线变动的风险
  • B、回购利率市场变动带来交易成本变动的风险
  • C、现货不活跃带来的流动性风险
  • D、期货部位被逼空的风险

正确答案:A,B,C

更多相关问题
相关内容