期货基础知识
多选题下列关于价差套利的描述，正确的是( )。A在价差套利中，计算建仓时价差，用价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”B价差套利能否在套利建仓之后“回归”正常，会直接影响到套利交易的盈亏和套利风险C平仓时价差大于建仓时价差，则价差是扩大的D平仓时价差小于建仓时价差，则价差是缩小的
题目
多选题
下列关于价差套利的描述，正确的是( )。
A
在价差套利中，计算建仓时价差，用价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”
B
价差套利能否在套利建仓之后“回归”正常，会直接影响到套利交易的盈亏和套利风险
C
平仓时价差大于建仓时价差，则价差是扩大的
D
平仓时价差小于建仓时价差，则价差是缩小的
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相似问题和答案
第1题：
关于股指期货的跨期套利，下列说法正确的有（ ）。
A．按操作方向的不同，可分为牛市套利和熊市套利
B．牛市套利认为较近交割期合约与较远期交割合约的价差将变大
C．熊市套利者会卖出近期的股指期货合约，买入远期的股指期货合约
D．跨期套利即市场间价差套利
正确答案：ABC
第2题：
关于套利的基本原理，下列说法不正确的是()。
A:套利的经济学原理是“一价定律”
B:套利是期货投机的特殊方式
C:期货套利属于单向投机
D:套利获得利润的关键就是价差的变化
B:套利是期货投机的特殊方式
C:期货套利属于单向投机
D:套利获得利润的关键就是价差的变化
答案：C
解析：
所谓套利是指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。交易者买进自认为是“便宜的”合约.同时卖出那些“高价的”合约，从两合约价格间的变动关系中获利。因此，期货套利不属于单向投机，所以C项说法错误。
第3题：
下列与垂直套利不是一个概念的是（ ）。
A．垂直价差套利
B．日历套利
C．货币套利
D．执行价差套利
正确答案：B
垂直套利，也称垂直价差套利、货币套利或执行价差套利，采用这种套利方法可将风险和收益限定在一定范围内。B项，日历套利是指水平套利，也称时间价差套利。
垂直套利，也称垂直价差套利、货币套利或执行价差套利，采用这种套利方法可将风险和收益限定在一定范围内。B项，日历套利是指水平套利，也称时间价差套利。
第4题：
下列对期现套利描述正确的是（ ）。
A：期现套利可利用期货价格与现货价格不合理价差来获利
B：商品期货期现套利的参与者多是有现货生产经营背景的企业
C：期现套利只能通过交割来完成
D：只有期货与现货的价差低于持仓费时，才可以进行期现套利
B：商品期货期现套利的参与者多是有现货生产经营背景的企业
C：期现套利只能通过交割来完成
D：只有期货与现货的价差低于持仓费时，才可以进行期现套利
答案：A,B
解析：
C项在实际操作中，也可不通过交割来完成期现套利，只要价差变化对套利者有利，可通过将期货合约和现货部位分别了结的方式来结束期现套利操作。D项在现实中，期货价格与现货价格的价差并不绝对等同于持仓费，有时高于或低于持仓费。当价差与持仓费出现较大偏差时，就会产生期现套利机会。
第5题：
关于套利的基本原理，下列说法不正确的是（ ）。
A.套利的经济学原理是“一价定律” B.套利是期货投机的特殊方式
C.期货套利属于单向投机 D.套利获得利润的关键就是价差的变化
A.套利的经济学原理是“一价定律” B.套利是期货投机的特殊方式
C.期货套利属于单向投机 D.套利获得利润的关键就是价差的变化
答案：C
解析：
套利是指同时买进和卖出两张不同种 类的期货合约。交易者买进自认为是“便宜的”合 约，同时卖出那些“高价的”合约，从两合约价格间 的变动关系中获利。因此，期货套利不属于单向 投机，所以C项说法错误。
第6题：
下列对期现套利描述正确的是（ ）。
Ⅰ期现套利可利用期权价格与现货价格的不合理价差来获利
Ⅱ商品期权期现套利的参与者多是有现货生产经营背景的企业
Ⅲ期现套利只能通过交割来完成
Ⅳ当期权与现货的价差远大于持仓费时，存在期现套利机会
Ⅰ期现套利可利用期权价格与现货价格的不合理价差来获利
Ⅱ商品期权期现套利的参与者多是有现货生产经营背景的企业
Ⅲ期现套利只能通过交割来完成
Ⅳ当期权与现货的价差远大于持仓费时，存在期现套利机会
A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
答案：D
解析：
期现套利是指利用期货市场与现货市场之间不合理价差，通过在两个市场上进行反向交易，待价差趋于合理而获利的交易。在实际操作中，也可不通过交割来完成期现套利，只要价差变化对套利者有利，可通过将期货合约和现货头寸分别了结的方式来结束期现套利操作。
第7题：
下列关于股指期货的套利方式的说法，不正确的是（ ）。
A.期现套利 B.期货合约的跨期套利
C.价差套利 D.指数套利
A.期现套利 B.期货合约的跨期套利
C.价差套利 D.指数套利
答案：D
解析：
股指期货合约的套利方法主要有以下几种：①现货指数和期货指数之间的 套利。②不同交割月份的股指期货合约之间的套利，即期货合约的跨期套利。③在股指期货合 约在交割月份的到期结算日，通过跟踪结算日的现货指数价格和期货指数价格，或跟踪期货指 数价格和到期该合约的结算价格之间的套利。
第8题：
下列股指期货的套利类型中，（ ）是指根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。
A．市场间价差套利
B．市场内价差套利
C．期现套利
D．跨品种价差套利
正确答案：C
【解析】期现套利是指根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。
【解析】期现套利是指根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。
第9题：
下列关于期现套利的描述中，正确的是（ ）。
A.期现套利只能通过交割来完成
B.期现套利可利用期货价格与现货价格的不合理价差来获利
C.当期货与现货的价差远大于持仓费时，存在期现套利机会
D.商品期货期现套利的参与者多是有现货生产经营背景的企业
B.期现套利可利用期货价格与现货价格的不合理价差来获利
C.当期货与现货的价差远大于持仓费时，存在期现套利机会
D.商品期货期现套利的参与者多是有现货生产经营背景的企业
答案：B,C,D
解析：
在实际操作中，可不通过交割来完成期现套利，只要价差变化对其有利，便可通过将期货合约和现货头寸分别了结的方式来结束期现套利操作。故A项错误。
第10题：
关于价差套利指令的说法，正确的是()。
A.市价指令成交速度快
B.市价指令的成交价差由套利者设定
C.限价指令能够保证交易立刻成交
D.限价指令不能保证交易者以理想的价差进行套利
B.市价指令的成交价差由套利者设定
C.限价指令能够保证交易立刻成交
D.限价指令不能保证交易者以理想的价差进行套利
答案：A
解析：
市价指令是指按当时市场价格即刻成交的指令。客户在下达这种指令时不须指明具体的价位，而是要求以当时市场上可执行的最好价格达成交易。这种指令的特点是成交速度快，一旦指令下达后不可更改或撤销。限价指令是指执行时必须按限定价格或更好的价格成交的指令。下达限价指令时，客户必须指明具体的价位。它的特点是可以按客户的预期价格成交，但成交速度相对较慢，有时甚至无法成交。