期货基础知识

单选题在评价套期保值效果时，应（ ）A 只考虑期货头寸的盈亏B 将期货头寸与现货头寸的盈亏进行整体评价C 只考虑现货头寸的盈亏D 考虑企业整体经营状况是盈利还是亏损

题目
单选题
在评价套期保值效果时，应（  ）
A

只考虑期货头寸的盈亏

B

将期货头寸与现货头寸的盈亏进行整体评价

C

只考虑现货头寸的盈亏

D

考虑企业整体经营状况是盈利还是亏损

参考答案和解析
正确答案： D
解析：
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相似问题和答案

第1题：

套期保值交易的三大操作原则是任何套期保值交易都必须同时兼顾的，忽略其中任何一项原则都有可能影响套期保值交易的效果。 （ ）


正确答案：×

第2题：

下列关于交叉套期保值的说法正确的是（ ）。

A．当期货商品没有对应的期货品种时，不能进行套期保值

B．当现货商品没有对应的期货品种时，只能选择交叉套期保值

C．交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越弱，交叉套期保值的效果就会越好

D．交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越强，交叉套期保值的效果就会越好


正确答案：BD
本题考查交叉套期保值。内容比较基础，应牢记。(P92～93)

第3题：

采用相同或相近的交割月份能够使现货和期货在套期保值结束时价格趋于基本一致，提高套期保值的效果。（ ）


正确答案：√

第4题：

如果进行卖出套期保值，则基差（ ）时，套期保值效果为净盈利。

A.为零
B.不变
C.走强
D.走弱

答案：C
解析：
进行卖出套期保值，如果基差走强，不完全套期保值，两个市场盈亏相抵后存在净盈利；如果基差走弱，不完全套期保值，两个市场盈亏相抵后存在净亏损；如果基差不变，完全套期保值，两个市场盈亏刚好完全相抵。

第5题：

套期保值者与现货交易的对方协商得到的基差，在（ ）的情况下，能够实现完全套期保值。

A．大于开始做套期保值时的基差

B．小于开始做套期保值时的基差

C．等于开始做套期保值时的基差

D．不等于开始做套期保值时的基差


正确答案：C
套期保值者与现货交易的对方协商得到的基差，在等于开始做套期保值时的基差的情况下，能够实现完全套期保值。(P107)

第6题：

采取（ ），无论基差如何变化，都可以在结束套期保值交易时取得理想的保值效果。

A．买入套期保值

B．卖出套期保值

C．交叉套期保值

D．基差交易


正确答案：D
本题考查基差交易的效果。采取基差交易，无论基差如何变化，都可以在结束套期保值交易时取得理想的保值效果。(P107)

第7题：

金融期货与金融期权在套期保值时的作用与效果是不同的。（ ）


正确答案：√
A。利用金融期货套期保值，在避免价格不利变动造成损失的同时，也必须放弃价格有利变动可获得的利益；利用金融期权套期保值，若价格发生不利变动，套期保值者可通过执行期权来避免损失。

第8题：

套期保值比率是指为达到理想的保值效果，所保值的现货合同总价值与套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值之间的比率关系。 ( )


正确答案：×
173.B【解析】套期保值比率是指为达到理想的保值效果，套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值与所保值的现货合同总价值之同的比率关系。

第9题：

套期保值的效果取决于基差的变化，基差走强，有利于买进套期保值者。（ ）


正确答案：×
基差走强，有利于卖出套期保值者，不利于买入套期保值者。原因是对于买进套期保值策略，总盈亏一期初基差一期末基差。

第10题：

下列关于套期保值的说法，正确的有( )。

A.当现货商品没有对应的期货品种时，就不能套期保值
B.当现货商品没有对应的期货品种时，可以选择交叉套期保值
C.在做套期保值交易时，选择的期货合约头寸的价值变动与实际的、预期的现货头寸的价值变动大体上相当
D.交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越强，交叉套期保值的效果就会越好

答案：B,C,D
解析：
如果不存在与被套期保值的商品或资产相同的期货合约，企业可以选择其他的相关期货合约进行套期保值，选择的期货合约头寸的价值变动与实际的、预期的现货头寸的价值变动大体上相当。这种选择与被套期保值商品或资产不相同但相关的期货合约进行的套期保值，称为交叉套期保值。例如，企业利用螺纹钢期货对钢坯现货进行的套期保值。一般的，选择作为替代物的期货品种最好是该现货商品或资产的替代品，相互替代性越强，交叉套期保值交易的效果就会越好。

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