期货基础知识

单选题中国某公司计划3个月后从英国进口价格200万英镑的医疗器械,此时英镑兑人民币的即期汇率为9.2369,3个月期英镑兑人民币远期合约价格为9.1826,为规避汇率风险,则该公司(  )。[2018年3月真题]A 买入200万英镑的远期合约,到期收到1836.52万元人民币B 卖出200万英镑的远期合约,到期支付1836.52万元人民币C 买入200万英镑的远期合约,到期支付1836.52万元人民币D 卖出200万英镑的远期合约,到期收到1836.52万元人民币

题目
单选题
中国某公司计划3个月后从英国进口价格200万英镑的医疗器械,此时英镑兑人民币的即期汇率为9.2369,3个月期英镑兑人民币远期合约价格为9.1826,为规避汇率风险,则该公司(  )。[2018年3月真题]
A

买入200万英镑的远期合约,到期收到1836.52万元人民币

B

卖出200万英镑的远期合约,到期支付1836.52万元人民币

C

买入200万英镑的远期合约,到期支付1836.52万元人民币

D

卖出200万英镑的远期合约,到期收到1836.52万元人民币

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相似问题和答案

第1题:

假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑=0000美元,美元年利率为3%,英镑年利率为4%,则按照利率平价理论,1年期美元兑英镑远期汇率为( )。

A.1英镑=1.9702美元

B.1英镑=2.0194美元

C.1英镑=2.0000美元

D.1英镑=1.9808美元

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!


正确答案:D

第2题:

假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑:2.0000美元,美元年利率为3%,英镑年利率为4%,则按照利率平价理论,1年期美元兑英镑远期汇率为( )。

A.1英镑=1.9702美元

B.1英镑=2.0194美元

C.1英镑=2.0000美元

D.1英镑=1.9808美元


正确答案:D
解析:F=即期利率×(1+4%)/(1+3%)。

第3题:

如果目前英镑兑美元的价位仍是 GBP/USD=1.8650,赵先生预计3个月后英镑会上涨,于是买进100份3个月期的看涨英镑的外汇期权合约,每份100英镑,每份的期权费用为1美元,行权价格是GBP/USD=1.8650,赵先生总共花费期权费100美元。3个月后到期日的汇率为GBP/USD=1.8950。那么此时赵先生的收益情况如何呢?


参考答案:此时英镑上涨了,赵先生行使期权就可以1.8650的价格买进10000英镑,然后再以1.8950的市场价格卖掉英镑,总盈余就是300美元[即(1.8950-1.8650)×10000],扣除去他期权费100美元,赵先生净盈利200美元如果投资者不行使权利,此时的期权费也就是期权的价格也会上涨到300美元,他也可以直接卖掉期权来获利。  

第4题:

中国某公司计划从英国进口价值200万英镑的医疗器械,此时英镑兑人民币即期汇率为9.2369,3个月期英镑兑人民币远期合约价格为9.1826.为规避汇率风险,则该公司( )。

A.买入200万英镑的远期合约,未来会付出1836.52万元人民币
B.买入200万英镑的远期合约,未来会收到1836.52万元人民币
C.卖出200万英镑的远期合约,未来会付出1836.52万元人民币
D.卖出200万英镑的远期合约,未来会收到1836.52万元人民币

答案:A
解析:
中国某公司有远期付汇需求(付货款给英国公司),为规避英镑升值风险,该公司应购买200万英镑的远期合约,约定3个月后按9.1826的汇率买入200万英镑。到了三个月后的约定交割日,该公司以1836.52(9.1826×200)万人民币购汇200万英镑,而后将购入的英镑支付给英国出口商。

第5题:

目前即期汇率是 1.55 美元 =1 英镑,三个月远期汇率是 1.5 美元 =1 英镑,据你分析三个月后的即期汇率是 1.52 美元 =1 英镑。如果你有 1000000 英镑,你将如何在远期外汇市场投机?

A.以 1.5 美元 =1 英镑买入 1000000 英镑的英镑远期
B.以 1.5 美元 =1 英镑卖出 1000000 英镑的英镑远期
C.以即期汇率买英镑,等三个月后卖出
D.以即期汇率卖出英镑,等三个月后买回来

答案:A
解析:
题目问的是如何在远期外汇市场投机?你预计三个月后的市场即期汇率是 1 英镑 =1.52美元,而银行报出的三个月远期汇率是 1 英镑 =1.5 美元,银行低估了英镑 。你在远期外汇市场上应该买入英镑,所以答案选 A。这道题有点复杂, 如果问你投机总盈利的话, 由于银行比市场更低估英镑, 所以应该尽可能的从银行那里买英镑。 手上的 100 万英镑按即期汇率等于 155 万美元, 三个月后按 1.5 的汇率可以从银行那里买入 103.33 万英镑,然后按市场汇率 1.52 抛售,可得 157.06 万美元。因为这个 157.06 万美元是事先可以合理预计的,在 0 时刻就向银行按远期汇率卖出 157.06 万美元,三个月后可得英镑总数为 104.71 万英镑,英镑利润大约在 4.71 万。

第6题:

假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑兑换0000美元,美元年利率为3%,英镑年利率为4%,则按照利率平价理论,1年期美元兑英镑远期汇率为 ( )。

A.1英镑=9702美元

B.1英镑=0194美元

C.1英镑=0000美元

D.1英镑=9808美元


正确答案:B

第7题:

假设某日英镑兑人民币的汇率为13.3530,当英镑兑人民币的汇率为13.2274时,英镑兑人民币变化幅度为:()。

A.1.05%

B.-1.05%

C.-0.94%

D.0.94%


参考答案:C

第8题:

假设美元兑英镑的即期汇率为l英镑-2.0000美元。美元年利率为3%,英镑年利率为4%。则按照利率平价理论。l年期美元兑英镑远期汇率为( )。

A.1英镑=1.9702美元

B.1英镑=2.0194美元

C.1英镑=2.0000美元

D.1英镑=1.9808美元


正确答案:D

第9题:

假设英镑兑美元的即期汇率为1.4753,30天远期汇率为1.4783,这表明英镑兑美元的30天远期汇率( )。

A.升水30点
B.贴水30点
C.升水0.003英镑
D.贴水0.003英镑

答案:A
解析:
一种货币的远期汇率高于即期汇率称之为升水。题中,英镑兑美元的远期汇率高于即期汇率0.003美元,即升水30点。

第10题:

假设英镑的即期汇率为1英镑兑1.4839美元,30天远期汇率为1英镑兑1.4783美元。这表明30天远期英镑( )。

A. 贴水4.53%
B. 贴水0.34%
C. 升水4.53%
D. 升水0.34%

答案:A
解析:
升(贴)水=(远期汇率-即期汇率)/即期汇率(12/月数)=(1.4783-1.4839)/1.4839(12/1)=-0.0453=-4.53%,即30天英镑的远期贴水为4.53%。

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