期货基础知识
多选题关于期权价格的说法，正确的是（ ）。[2012年9月真题]A看跌期权的价格不应该高于期权的执行价格B看涨期权的价格不应该低于标的资产的市场价格C看跌期权的价格不应该低于期权的执行价格D看涨期权的价格不应该高于标的资产的市场价格
题目
多选题
关于期权价格的说法，正确的是（ ）。[2012年9月真题]
A
看跌期权的价格不应该高于期权的执行价格
B
看涨期权的价格不应该低于标的资产的市场价格
C
看跌期权的价格不应该低于期权的执行价格
D
看涨期权的价格不应该高于标的资产的市场价格
参考答案和解析
正确答案：
D,B
解析：
期权价格的取值范围是:①期权的权利金不可能为负；②看涨期权的权利金不应该高于标的物的市场价格；③美式看跌期权的权利金不应该高于执行价格，欧式看跌期权的权利金不应该高于将执行价格以无风险利率从期权到期贴现至交易初始时的现值。
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相似问题和答案
第1题：
关于期权价格的说法，正确的是（ ）。
A.看涨期权的价格不应该高于标的资产的市场价格
B.看涨期权的价格不应该低于标的资产的市场价格
C.看跌期权的价格不应该高于期权的执行价格
D.看跌期权的价格不应该低于期权的执行价格
B.看涨期权的价格不应该低于标的资产的市场价格
C.看跌期权的价格不应该高于期权的执行价格
D.看跌期权的价格不应该低于期权的执行价格
答案：A,C
解析：
期权价格即权利金。期权的权利金不能为负；看涨期权的权利金不应高于标的物的市场价格:看跌期权的权利金不应高于执行价格。
第2题：
关于期权价格上下限，以下说法不正确的是（）
- A、看涨期权价格应始终小于标的资产价格
- B、看跌期权价格应始终小于标的资产价格
- C、看涨期权价格不会小于0
- D、看跌期权价格不会小于0
正确答案:B
第3题：
下列关于期权的说法正确的是（ ）。
A.标的资产价格越高，则期权的价格越高
B.期权的执行价格越高，则期权的价格越高
C.期权的有效期越长，则期权的价格越高
D.无风险利率水平越高，则期权的价格越高
B.期权的执行价格越高，则期权的价格越高
C.期权的有效期越长，则期权的价格越高
D.无风险利率水平越高，则期权的价格越高
答案：C
解析：
标的资产的价格越高，则看跌期权的价格越低。期权的执行价格越高，则看涨期权的价格越低。无风险利率水平越高，则看跌期权的价格越低。
第4题：
多选题
下面有关期权执行价格的说法，正确的是（ ）。[2009年11月真题]
A
场内期权的执行价格可以经期权的买卖双方协商
B
执行价格通常由交易所给出
C
每种期权有多少种执行价格取决于该种期权标的物市场价格的波动幅度
D
在规定的行权期限内，期权的买方要求务必行权
正确答案：
D,C
解析：
对于同一种期权，交易所通常按阶梯形式给出一组执行价格，每种期权有多少种执行价格取决于该种期权的标的物市场价格波动幅度，交易所根据期权价格波动适时增加。A项，进行期权交易时，投资者根据选定的执行价格进行竞价；D项，期权的买方拥有按执行价格向期权卖方买入或卖出一定数量的标的物的权利，但不负有必须买进或卖出的义务。
对于同一种期权，交易所通常按阶梯形式给出一组执行价格，每种期权有多少种执行价格取决于该种期权的标的物市场价格波动幅度，交易所根据期权价格波动适时增加。A项，进行期权交易时，投资者根据选定的执行价格进行竞价；D项，期权的买方拥有按执行价格向期权卖方买入或卖出一定数量的标的物的权利，但不负有必须买进或卖出的义务。
第5题：
多选题
关于股票期权，以下说法正确的是（ ）。[2016年11月真题]
A
股票认沽期权就是股票看涨期权
B
股票认购期权就是股票看跌期权
C
股票认沽期权就是股票看跌期权
D
股票认购期权就是股票看涨期权
正确答案：
A,D
解析：
如果赋予期权买方未来按约定价格购买标的资产的权利，就是看涨期权，或称买权、认购期权；如果赋予期权买方未来按约定价格出售标的资产的权利，就是看跌期权，或称卖权、认沽期权。
如果赋予期权买方未来按约定价格购买标的资产的权利，就是看涨期权，或称买权、认购期权；如果赋予期权买方未来按约定价格出售标的资产的权利，就是看跌期权，或称卖权、认沽期权。
第6题：
关于期权价格的说法，正确的是（）
- A、看涨期权的价格不应该高于标的资产的市场价格
- B、看涨期权的价格不应该低于标的资产的市场价格
- C、看跌期权的价格不应该高于期权的执行价格
- D、看跌期权的价格不应该低于期权的执行价格
正确答案:A,C
第7题：
下列关于期权的说法正确的是（）。
- A、标的资产的价格越高，则看涨期权的价格越高
- B、期权的执行价格越高，则看跌期权的价格越低
- C、期权的有效期越长，则看涨期权的价格越低
- D、标的资产的价格波动率越低，则期权的价格越高
正确答案:A
第8题：
下列关于期权的说法正确的是（ ）。
A.标的资产价格越高，则看涨期权的价格越高
B.期权的执行价格越高，则看跌期权的价格越低
C.期权的有效期越长，则看涨期权的价格越低
D.标的资产的价格波动率越低，则期权的价格越高
B.期权的执行价格越高，则看跌期权的价格越低
C.期权的有效期越长，则看涨期权的价格越低
D.标的资产的价格波动率越低，则期权的价格越高
答案：A
解析：
标的资产价格越高，则看涨期权的价格越高。
第9题：
单选题
关于期权价格上下限，以下说法不正确的是（）
A
看涨期权价格应始终小于标的资产价格
B
看跌期权价格应始终小于标的资产价格
C
看涨期权价格不会小于0
D
看跌期权价格不会小于0
正确答案：
A
解析：
暂无解析
第10题：
多选题
关于期权交易，下列说法正确的是（ ）。[2015年3月真题]
A
买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险
B
买进看跌期权可对冲标的物空头的价格风险
C
买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险
D
买进看涨期权可对冲标的物多头的价格风险
正确答案：
D,A
解析：
投资者已经买进了标的资产，他既想持有标的资产享受价格上涨的好处，又担心价格下跌而遭受损失，在此情形下，可买进看跌期权加以保护；持有某资产多头的交易者，还想继续享受价格上涨的好处，但又担心价格下跌，将资产卖出又担心价格上涨，在此情形下，可利用看涨期权限制卖出标的资产的风险。
投资者已经买进了标的资产，他既想持有标的资产享受价格上涨的好处，又担心价格下跌而遭受损失，在此情形下，可买进看跌期权加以保护；持有某资产多头的交易者，还想继续享受价格上涨的好处，但又担心价格下跌，将资产卖出又担心价格上涨，在此情形下，可利用看涨期权限制卖出标的资产的风险。