期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当
期货头寸应与现货头寸相反,或作为现货市场未来要进行的交易的替代物
期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段可以不对应
期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
利用期货工具进行套期保值操作,要实现风险对冲,必须具备的条件有()。
单选题套期保值的核心是()。A 选取套期保值工具B 确定套期保值时间C 风险对冲D 规避套期保值风险
判断题利用期货工具进行套期保值操作,要实现“风险对冲”,须具备的条件之一是在套期保值数量选择上,要使期货与现货市场的价值变动大体相当。( )A 对B 错
判断题要实现“风险对冲”,在套期保值操作中应满足:期货头寸持有时间段与现货承担风险的时间段对应。( )A 对B 错
多选题关于国债期货的套期保值效果,下列说法正确的是()。A金融债利率风险上的期限结构和国债期货相似,因此利率风险能得到较好对冲B对含有赎回权的债券的套期保值效果不是很好,因为国债期货无法对冲该债券中的提前赎回权C利用国债期货通过β来整体套期保值信用债券的效果相对比较好D利用国债期货不能有效对冲央票的利率风险
单选题在期货的套期保值交易中,如果要规避期货标的物价格上涨所可能造成的风险,一般应进行()。A 买入套期保值B 卖出套期保值C 买入与卖出套期保值同时进行D 无法操作
某豆油经销商利用大连商品交易所期货进行卖出套期保值,卖出时基差为-30元/吨,平仓时基差为-10元/吨,则该套期保值的效果是()(不计手续费等费用)。A、套期保值者不能完全对冲风险,有净亏损B、套期保值者可以将风险完全对冲,且有净盈利C、套期保值者可以实现期货市场和现货市场和盈亏完全相接D、由于不知道期货价格是上涨不是下跌,故无法判断
多选题下列关于期货投机交易和套期保值的描述,正确的有( )。A期货投机交易通常为博取价差收益而主动承担相应的价格风险B套期保值交易的目的是利用期货市场规避现货价格波动的风险C期货投机交易是在期货市场上进行买空卖空,从而获得价差收益D套期保值交易则是在现货市场与期货市场同时操作,以期达到对冲现贷市场的价格波动风险
多选题企业在套期保值业务上需要关注的问题是()。A在参与期货套期保值之前,需要结合自身情况进行评估,判断是否有套期保值需求,以及是否具备实施套期保值操作的能力B应完善套期保值机构设置C要具备健全的内部控制制度和风险管理制度D加强对套期保值交易中相关风险的管理并掌握风险评价方法
在期货的套期保值交易中,如果要规避期货标的物价格上涨所可能造成的风险,一般应进行()。A、买入套期保值B、卖出套期保值C、买入与卖出套期保值同时进行D、无法操作
判断题利用期货工具进行套期保值操作,要实现“风险对冲”应具备的条件之一是:在套期保值数量选择上,要使期货与现货市场的价值变动大体相当。( )[2012年9月真题]A 对B 错