期货基础知识
多选题在套期保值操作中，期货合约月份的选择受以下哪些因素的影响？（ ）A合约流动性B合约标的物C合约月份不匹配D不同合约基差的差异
题目
多选题
在套期保值操作中，期货合约月份的选择受以下哪些因素的影响？（ ）
A
合约流动性
B
合约标的物
C
合约月份不匹配
D
不同合约基差的差异
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相似问题和答案
第1题：
投资者利用金融期货进行套期保值时，必须考虑的因素有（??）。
A.合适的标的资产
B.最优套期保值比率
C.基差风险
D.合约的交割月份
E.合约的标准化程度
B.最优套期保值比率
C.基差风险
D.合约的交割月份
E.合约的标准化程度
答案：A,B,C,D
解析：
但在实际运用中，套期保值的效果会受到以下三个因素的影响:①需要避险的资产与期货标的资产不完全一致;②套期保值者不能确切地知道未来拟出售或购买资产的时间，因此不容易找到时间完全匹配的期货;③需要避险的期限与避险工具的期限不一致在这些情况下，我们必须考虑基差风险、合约的选择和最优套期保值比率等问题。
第2题：
在套期保值操作中，要求期货合约月份的选择与现货市场承担的风险的时期完全对应起来。（ ）
答案：错
解析：
在套期保值操作中，需要将期货头寸持有的时间段与现货市场承担风险的时间段对应起来，但这不一定要求期货合约月份的选择与现货市场承担风险的时期完全对应起来。
第3题：
套期保值中期货合约的选择主要考虑()。
A、期货合约的标的资产
B、套期保值品种的交割月份
C、套期保值品种交易的流动性
D、套期保值者的目的
E、交易所特别规定
参考答案：ABC
第4题：
关于合约交割月份，以下表述不当的是（ ）。
A. 合约交割月份是指某种期货合约到期交割的月份
B. 商品期货合约交割月份的确定，受该合约标的商品的生产. 使用方面的特点影响
C. 目前各国交易所交割月份只有以固定月份为交割月这一种规范交割方式
D. 商品期货合约交割月份的确定，受该合约标的商品的储藏. 流通方面的特点影响
B. 商品期货合约交割月份的确定，受该合约标的商品的生产. 使用方面的特点影响
C. 目前各国交易所交割月份只有以固定月份为交割月这一种规范交割方式
D. 商品期货合约交割月份的确定，受该合约标的商品的储藏. 流通方面的特点影响
答案：C
解析：
合约交割月份是某种期货合约到期交割的月份。商品期货合约交割月份的确定一般受该合约标的商品的生产、使用、储藏、流通等方面的特点影响。
第5题：
根据合约流动性不同，可将期货合约分为（ ）。
A.活跃月份合约
B.火热合约
C.冷淡合约
D.不活跃月份合约
B.火热合约
C.冷淡合约
D.不活跃月份合约
答案：A,D
解析：
根据合约流动性不同，可将期货合约分为活跃月份合约和不活跃月份合约两种。故本题答案为AD。
第6题：
期权合约与远期合约以及期货合约的不同之处主要在于（ ）。
A.期权合约是标准化合约
B.期权合约不能够套期保值
C.期权合约损益的不对称性
D.期货合约可以套期保值
B.期权合约不能够套期保值
C.期权合约损益的不对称性
D.期货合约可以套期保值
答案：C
解析：
期权合约与远期合约以及期货合约的不同之处主要在于期权合约损益的不对称性。
第7题：
影响套期保值操作中交割月份的选择的主要因素包括()。
A.合约的流动性
B.合约月份不匹配
C.合约的有效性
D.不同合约的基差的差异性
B.合约月份不匹配
C.合约的有效性
D.不同合约的基差的差异性
答案：A,B,D
解析：
套期保值操作中合约月份的选择主要受下列几个因素的影响：(1)合约流动性；(2)合约月份不匹配；(3)不同合约的基差的差异性。以上三个方面的原因，将要求企业根据实际情况，灵活选择套期保值合约的月份。
第8题：
在套期保值操作中控制基差风险的主要方法有( )。
A．适当选择期货合约的标的资产
B．适当选择交割月份
C．充分利用基差套利
D．选择流动性较弱的期货合约
正确答案：AB
套期保值者应注意从三方面控制风险：①适当选择期货合约的标的资产；②适当选择交割月份；③尽量选择流动性较强的期货合约。
套期保值者应注意从三方面控制风险：①适当选择期货合约的标的资产；②适当选择交割月份；③尽量选择流动性较强的期货合约。
第9题：
下列对跨期套利的描述中，正确的是（ ）。
A.针对同一交易所的同一期货品种但不同交割月份的期货合约之间的价差进行操作
B.根据对不同合约月份中近月合约与远月合约买卖方向的不同，可以分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利
C.牛市套利是指卖出较近月份合约的同时买入较远月份的合约
D.熊市套利是指买入较近月份合约的同时卖出较远月份的合约
B.根据对不同合约月份中近月合约与远月合约买卖方向的不同，可以分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利
C.牛市套利是指卖出较近月份合约的同时买入较远月份的合约
D.熊市套利是指买入较近月份合约的同时卖出较远月份的合约
答案：A,B
解析：
跨期套利是指在同一交易所同时买入、卖出同一期货品种的不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利。根据套利者对不同合约月份中近月合约与远月合约买卖方向的不同，可以分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利。牛市套利是指买入较近月份合约的同时卖出较远月份的合约。熊市套利是指卖出较近月份合约的同时买入较远月份的合约。
第10题：
下列关于期货合约交割的说法，不正确的是（ ）。
A.期货合约交割月份是指某种期货合约到期交割的月份
B.商品期货合约交割月份的确定一般受该合约标的商品的生产、使用、储藏、流通等方面的特点影响
C.期货合约交割日期是合约标的物所有权进行转移，了结未平仓合约的时间
D.最后交易日是指期货合约标的物最终进行实物交割或现金交割的日期
B.商品期货合约交割月份的确定一般受该合约标的商品的生产、使用、储藏、流通等方面的特点影响
C.期货合约交割日期是合约标的物所有权进行转移，了结未平仓合约的时间
D.最后交易日是指期货合约标的物最终进行实物交割或现金交割的日期
答案：D
解析：
最后交易日是指某种期货合约在合约交割月份中进行交易的最后一个交易日。