期货基础知识
判断题沪深300指数期货季月合约上市首日，其价格波动限制为挂盘基准价的±20%。（ ）[2017年5月真题]A 对B 错
题目
判断题
沪深300指数期货季月合约上市首日，其价格波动限制为挂盘基准价的±20%。（ ）[2017年5月真题]
A
对
B
错
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相似问题和答案
第1题：
关于沪深300股指期货交易涨跌幅限制的规定，正确有（）。
A:股指期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算的±20%.
B:股指期货合约最后交易日不设涨跌停板
C:股指期货合约的涨跌停板幅度为上交易日结算±10%.
D:季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准竹的±20%.
B:股指期货合约最后交易日不设涨跌停板
C:股指期货合约的涨跌停板幅度为上交易日结算±10%.
D:季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准竹的±20%.
答案：A,C,D
解析：
股指期货合约的涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±10%。季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准竹的±20%。上市首日有成交的，于下交易日恢复到合约规定的涨跌停板幅壁上市首日无成交的，下一交易日继续执行前一交易日的涨跌停板幅度。股指期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算债的±20%。
第2题：
沪深300指数期货合约在上海期货交易所上市。（ ）
答案：错
解析：
沪深300指数期货合约在中国金融期货交易所上市。
第3题：
关于沪深 300股指期货，叙述错误的是( )。
A.股指期货竞价交易采用集合竞价和连续竞价两种方式
B.股指期货交割结算价为最后交易日标的指数最后1小时的算术平均价
C.季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的 20%
D.进行投机交易的客户号某一合约单边持仓限额为 100 手
正确答案：B
第4题：
沪深300指数期货的每日价格波动限制为上一交易日结算价的（ ）。
A.±5％
B.±10％
C.±15％
D.±20％
B.±10％
C.±15％
D.±20％
答案：B
解析：
沪深300指数期货的每日价格波动限制为上一交易日结算价的±10％。故本题答案为B。
第5题：
当沪深300指数从4920点跌到4910点时，沪深300指数期货合约的实际价格波动为（）元。
A.1000
B.3000
C.5000
D.8000
B.3000
C.5000
D.8000
答案：B
解析：
沪深300指数期货合约的合约乘数为每点300元，当沪深300指数下跌10点时，则其实际价格波动=合约乘数×指数波动=300×10=3000（元）。
第6题：
下列关于沪深300股指期货合约的说法中，错误的是（ ）。
A.沪深300股指期货的合约乘数为每点人民币300元
B.沪深300股指期货的交易指令分为市价指令、限价指令及交易所规定的其他指令
C.沪深300股指期货的合约月份的设置采用季月模式
D.沪深300股指期货的合约月份采用以近期月份为主，再加上远期季月
B.沪深300股指期货的交易指令分为市价指令、限价指令及交易所规定的其他指令
C.沪深300股指期货的合约月份的设置采用季月模式
D.沪深300股指期货的合约月份采用以近期月份为主，再加上远期季月
答案：D
解析：
沪深300股指期货合约的合约月份的设置采用季月模式，即当月、下月及随后两个季月，共四个月份合约。故D项错误。
第7题：
下列关于每日价格最大变动限制的说法中，正确的是（ ）。
A.为了防止价格大幅波动所引发的风险，国际上通常对股指期货交易规定每日价格最大波动限制
B.沪深300指数期货的每日价格波动限制为上一交易日结算价±10％
C.沪深300指数期货的最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价±10％
D.季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂牌基准价的±20％
B.沪深300指数期货的每日价格波动限制为上一交易日结算价±10％
C.沪深300指数期货的最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价±10％
D.季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂牌基准价的±20％
答案：A,B,D
解析：
为了防止价格大幅波动所引发的风险，国际上通常对股指期货交易规定每日价格最大波动限制。故A项正确。沪深300指数期货的每日价格波动限制为上一交易日结算价±10％。故B项正确。沪深300指数期货的合约的最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价±20％。故C项错误。季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂牌基准价的±20％。故D项正确。
第8题：
某公司想运用4个月期的沪深300股票指数期货合约来对冲某个价值为800万元的股票组合，当时的指数期货价格为4 200点，该组合的β值为1．5。一份沪深300股指期货合约的价值为126万元。则应卖出的指数期货合约的数目为（ ）份。[2011年3月真题] A．4 B．6 C．10 D．13
正确答案：C
本题考核的是在一定条件下，股指期货合约份数的计算。
本题考核的是在一定条件下，股指期货合约份数的计算。
第9题：
沪深300指数期货合约的合约月份为（ ）。
A.当月
B.下月
C.随后两个季月
D.随后三个季月
B.下月
C.随后两个季月
D.随后三个季月
答案：A,B,C
解析：
沪深300指数期货合约的合约月份为"当月、下月及随后两个季月，共4个月份合约。故本题答案为ABC。
第10题：
9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3．24亿元，与沪深300指数的β系数为0．9，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（ ）手股指期货合约。沪深300指数期货合约乘数为每点300元。
A.180
B.222
C.200
D.202
B.222
C.200
D.202
答案：A
解析：
股指期货套期保值，买卖期货合约数量=现货总价值／(期货指数点×每点乘数)×β系数=0．9×324000000／(5400×300)=180(手)。