期货基础知识

多选题在不考虑交易费用的情况下，行权对看涨期权多头有利的情形有( )。A标的物价格大于行权价格B标的物价格在损益平衡点以下C标的物价格在执行价格以下D标的物价格在损益平衡点以上

题目
多选题
在不考虑交易费用的情况下，行权对看涨期权多头有利的情形有( )。
A

标的物价格大于行权价格

B

标的物价格在损益平衡点以下

C

标的物价格在执行价格以下

D

标的物价格在损益平衡点以上

参考答案和解析
正确答案： B,C
解析：
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第1题：

在不考虑交易成本和行权费等费用的情况下，期权到期时，如果标的资产价格低于执行价格，看涨期权多头亏损，且亏损随标的资产价格下跌而增大。（）


答案：错
解析：
当标的资产价格低于执行价格时，看涨期权多头处于亏损状态。因此，无论标的资产上涨或下跌，最大损失不变，等于权利金。

第2题：

在不考虑交易成本和行权费等费用的情况下，期权到期时，如果标的资产价格高于损益平衡点，看涨期权多头损益为（）。

A.执行价格－标的资产价格+权利金
B.标的资产价格－执行价格－权利金
C.执行价格－标的资产价格－权利金
D.标的资产价格－执行价格+权利金

答案：B
解析：
标的资产价格越高，对看涨期权多头越有利。当标的资产价格高于损益平衡点，买方损益处于盈利状态，盈利随标的资产价格变化而变化。随着标的资产价格的上涨，期权买方的收益会超过甚至远远大于权利金支出。看涨期权多头损益=标的资产价格－执行价格－权利金。

第3题：

下列关于“买权”和“卖权”理解正确的是（　　）。

A、看涨期权的多头具有“买权”
B、看跌期权的多头具有“买权”
C、看涨期权的空头具有“卖权”
D、看跌期权的空头具有“卖权”

答案：A
解析：
看涨期权是指期权赋予持有人在到期日或到期日之前，以固定价格购买标的资产的权利。其授予权利的特征是“购买”。因此，也可以称为“择购期权”、“买入期权”或“买权”。看跌期权是指期权赋予持有人在到期日或到期日前，以固定价格出售标的资产的权利。其授予权利的特征是“出售”。因此，也可以称为“择售期权”、“卖出期权”或“卖权”。
多头也就是买入，所以说A选项正确；B选项错误。空头也就是卖出，对于期权的卖出方，由于获得了期权费的收益，所以只具有义务，不再享有权利。所以C、D选项错误。

第4题：

在不考虑交易成本和行权费等费用的情况下，看涨期权多头损益状况为（ ）。

A.最大亏损=权利金
B.最大盈利=执行价格-标的资产价格-权利金
C.最大亏损=标的资产价格-执行价格
D.最大盈利=标的资产价格-执行价格-权利金

答案：A,D
解析：
AC两项，当标的资产价格＜执行价格时，看涨期权多头不行权，最大亏损为权利金；BD两项，当标的资产价格＞执行价格时，看涨期权多头可选择行权，最大盈利为：标的资产价格－执行价格－权利金，由于执行价格与权利金固定，当标的资产价格增加时，看涨期权多头盈利增加。

第5题：

在期货期权交易中，关于行权的说法，错误的是（ ）。

A：看涨期权执行后，买方成为期货空头,卖方成为期货多头
B：看涨期权执行后，买方成为期货多头,卖方成为期货空头
C：看跌期权执行后，买方成为期货多头,卖方成为期货空头
D：看跌期权执行后，买方成为期货空头,卖方成为期货多头

答案：A,C
解析：
考察期货期权行权后的知识，须准确把握看涨期权和看跌期权行权的本质。

第6题：

在国内商品期权交易中。期权多头可以（ ）。

A.开仓买入看涨期权
B.开仓买入看跌期权
C.对冲平仓
D.要求行权

答案：A,B,C,D
解析：
期权交易是指在未来一定时期可以买卖的权利，是买方向卖方支付一定数量的权利金后拥有的在未来一段时间内或未来某一特定日期以事先商定的价格向卖方购买或出售一定数量标的物的权利，但不负有必须买进或卖出的义务。多头是指买入期权

第7题：

当标的物市场价格在执行价格与损益平衡点之间时，看涨期权买方行权，卖方将出现亏损(不考虑交易费用)。（ ）


答案：错
解析：
当标的物市场价格在执行价格与损益平衡点之间时，即X

第8题：

在期货期权交易中，关于行权的说法，错误的是（ ）。

A.看涨期权执行后，买方成为期货空头,卖方成为期货多头
B.看涨期权执行后，买方成为期货多头,卖方成为期货空头
C.看跌期权执行后，买方成为期货多头,卖方成为期货空头
D.看跌期权执行后，买方成为期货空头,卖方成为期货多头

答案：A,C
解析：
考察期货期权行权后的知识，须准确把握看涨期权和看跌期权行权的本质。

第9题：

在不考虑交易费用的情况下，行权对看涨期权多头有利的情形有（　　）。

A．标的物价格大于行权价格

B．标的物价格在损益平衡点以下

C．标的物价格在执行价格以下

D．标的物价格在损益平衡点以上

答案：A,D
解析：
看涨期权多头的最大损益结果或到期时的损益状况如图3所示。当标的物市场价格小于执行价格时，看涨期权买方处于亏损状态，但最大损失为期权费。当标的物市场价格处于执行价格和损益平衡点之间时，买方行权会亏损，但此时亏损小于其最大亏损，因此，行权仍是有利的。当标的物市场价格上涨至损益平衡点以上时，期权买方开始盈利，其盈利随着标的物市场价格的上涨而增加。

第10题：

看涨期权多头可以通过（）的方式了结期权头寸。

A.卖出同一看涨期权平仓
B.持有期权至合约到期或放弃行权
C.买入同一看涨期权平仓
D.行权

答案：A,B,D
解析：
开仓买入期权通常称为建立期权多头头寸，开仓买入看涨期权，称交易者为期权多头，建仓头寸为看涨期权多头。期权多头和空头了结头寸的方式不同。期权多头可以通过对冲平仓、行权等方式将期权头寸了结，也可以持有期权至合约到期；当期权多头行权时，空头必须履约，即以履约的方式了结期权头寸；如果多头没有行权，则空头也可以通过对冲平仓了结头寸，或持有期权至合约到期。

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