牛市差价组合
熊市差价组合
蝶式差价组合
宽跨式组合套利
第1题:
此题为判断题(对,错)。
第2题:
在期权的垂直套利组合中,下列说法正确的是( )。
A.期权的标的物相同
B.期权的到期日不同
C.期权的买卖方向相同
D.期权的类型不同
垂直套利的交易方式为:买进一个期权,而同时卖出另一个期权,这两个期权同属看涨或看跌,具有相同的标的物和相同的到期日,但有着不同的执行价格。
第3题:
第4题:
组合期权交易策略()。
第5题:
下列哪项策略的风险最大?()
第6题:
在期权的水平套利组合中,下列说法正确的是( )。
A.期权的到期日相同
B.期权的买卖方向相同
C.期权的执行价格相同
D.期权的类型相同
水平套利是指买进和卖出敲定价格相同但到期月份不同的看涨期权或看跌期权合约的套利方式。
第7题:
第8题:
此题为判断题(对,错)。
第9题:
一位投资者买入10月6日的看涨期权并卖出10月7日的看涨期权。这就是所谓的()。
第10题:
如果市场有重大事件突然发生,此时风险较大的头寸是()。