期货基础知识
多选题就看涨期权而言，期权合约的资产价格（）期权的执行价格时，内涵价值为零。A大于B等于C小于D无关
题目
多选题
就看涨期权而言，期权合约的资产价格（）期权的执行价格时，内涵价值为零。
A
大于
B
等于
C
小于
D
无关
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相似问题和答案
第1题：
就看跌期权而言，期权合约标的物的市场价格高于期权的执行价格越多，内涵价值越大。（ ）
正确答案：B
就看跌期权而言，期权合约标的物的市场价格低于期权的执行价格越多，内涵价值越大。
就看跌期权而言，期权合约标的物的市场价格低于期权的执行价格越多，内涵价值越大。
第2题：
看涨期权为实值期权意味着标的资产的市场价格（）。
A:低于看涨期权合约的内在价值
B:高于看涨期权合约的协定价格
C:低于看涨期权合约的协定价格
D:高于看涨期权合约的内在价值
B:高于看涨期权合约的协定价格
C:低于看涨期权合约的协定价格
D:高于看涨期权合约的内在价值
答案：B
解析：
对看涨期权而言，若市场价格高于协定价格，期权的买方执行期权将有利可图，此时为实值期权市场价格低子协定价格，期权的买方将放弃执行期权，为虚值期权。
第3题：
下列关于期权市场标的物市场价格和执行价格的说法，正确的是（ ）。
A．执行价格与市场价格的相对差额决定了内涵价值的有无及大小
B．就看涨期权而言，市场价格高于执行价格时，期权具有内涵价值
C．就看涨期权而言，市场价格等于执行价格时，期权内涵价值为零
D．期权的执行价格是影响期权价格的重要因素
正确答案：ABCD
本题考查影响权利金的基本因素。就看涨期权而言，市场价格高于执行价格时，期权具有内涵价值，高出越多，内涵价值越大；市场价格等于或低于执行价格时，内涵价值为零。就看跌期权而言，市场价格低于执行价格时，期权具有内涵价值，低得越多，内涵价值越大；市场价格等于或高于执行价格时，内涵价值为零。(P278)
本题考查影响权利金的基本因素。就看涨期权而言，市场价格高于执行价格时，期权具有内涵价值，高出越多，内涵价值越大；市场价格等于或低于执行价格时，内涵价值为零。就看跌期权而言，市场价格低于执行价格时，期权具有内涵价值，低得越多，内涵价值越大；市场价格等于或高于执行价格时，内涵价值为零。(P278)
第4题：
下列关于期权执行价格的描述，不正确的是（）。
A.对实值状态的看涨期权来说，其他条件不变的情况下，执行价格降低，期权内涵价值增加
B.对看跌期权来说，其他条件不变的情况下，当标的物的市场价格等于或高于执行价格时，内涵价值为零
C.实值看涨期权的执行价格低于其标的物价格
D.对看涨期权来说，标的物价格超过执行价格越多，内涵价值越小
B.对看跌期权来说，其他条件不变的情况下，当标的物的市场价格等于或高于执行价格时，内涵价值为零
C.实值看涨期权的执行价格低于其标的物价格
D.对看涨期权来说，标的物价格超过执行价格越多，内涵价值越小
答案：D
解析：
就看涨期权而言，看涨期权的内涵价值=标的物的市场价格-执行价格。标的物价格超过执行价格越多，内涵价值越大。
第5题：
就看涨期权而言，期权合约标的物的市场价格（ ）期权的执行价格时，内涵价值为零。
A.大于
B.等于
C.小于
D.无关
B.等于
C.小于
D.无关
答案：B,C
解析：
看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格，如果计算结果小于0，则内涵价值等于0。因此，当标的资产价格小于等于执行价格时，看涨期权的内涵价值为零。
第6题：
下列关于期权的说法中，不正确的是（ ）。
A、对于看涨期权来说，现行资产价格高于执行价格时，其内在价值为现行价格与执行价格的差额
B、对于看涨期权来说，现行资产价格低于执行价格时，其内在价值为零
C、如果一份看涨期权处于折价状态，则不可能按照正的价格出售
D、期权的时间价值是时间带来的“波动的价值”
B、对于看涨期权来说，现行资产价格低于执行价格时，其内在价值为零
C、如果一份看涨期权处于折价状态，则不可能按照正的价格出售
D、期权的时间价值是时间带来的“波动的价值”
答案：C
解析：
一份看涨期权处于折价状态，意味着其内在价值为零，但是，只要还未到期，它就有时间溢价，期权价值就会为正数，所以，仍然可以按照正的价格出售。
【考点“期权的内在价值和时间溢价”】
【考点“期权的内在价值和时间溢价”】
第7题：
看涨期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格。（ ）
答案：错
解析：
看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格；看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格。
第8题：
就看涨期权而言，期权合约标的物的市场价格（ ）期权的执行价格时，内涵价值为零。
A．等于
B．高于
C．低于
D．不等于
正确答案：AC
当看涨期权合约标的物的市场价格等于或低于期权的执行价格时，该看涨期权的内涵价值为零。(P274)
当看涨期权合约标的物的市场价格等于或低于期权的执行价格时，该看涨期权的内涵价值为零。(P274)
第9题：
下列关于内涵价值的计算，正确的是（ ）。
A.看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格
B.看涨期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格
C.看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格
D.看跌期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格
B.看涨期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格
C.看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格
D.看跌期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格
答案：A,C
解析：
看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格；看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格。故本题答案为AC。
第10题：
下列关于期权市场标的物市场价格和执行价格的说法中，正确的有()。
A.执行价格与市场价格的相对差额决定了内涵价值的有无及大小
B.就看涨期权而言，市场价格高于执行价格时，期权具有内涵价值
C.就看涨期权而言.市场价格等于执行价格时，期权内涵价值为零
D.它们都是影响期权价格的重要因素
B.就看涨期权而言，市场价格高于执行价格时，期权具有内涵价值
C.就看涨期权而言.市场价格等于执行价格时，期权内涵价值为零
D.它们都是影响期权价格的重要因素
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查影响期权价格的基本因素。期权的执行价格与标的物的市场价格是影响期权价格的重要因素，两种价格的相对差额决定了内涵价值的有无及其大小。就看涨期权而言，市场价格高于执行价格时，期权具有内涵价值，高出越多，内涵价值越大；市场价格等于或低于执行价格时，内涵价值为零。就看跌期权而言，市场价格低于执行价格时，期权具有内涵价值，低得越多，内涵价值越大；市场价格等于或高于执行价格时，内涵价值为零。