期货基础知识
单选题芝加哥期货交易所10年期的美国国债期货合约的面值为100 000美元，如果其报价从98-175跌至97-020，则表示合约价值下跌了( )美元。A 1 000B 1 250C 1 484.38D 1 496.38
题目
单选题
芝加哥期货交易所10年期的美国国债期货合约的面值为100 000美元，如果其报价从98-175跌至97-020，则表示合约价值下跌了( )美元。
A
1 000
B
1 250
C
1 484.38
D
1 496.38
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相似问题和答案
第1题：
芝加哥期货交易所(CBOT)面值为10万美元的长期国债期货合约的报价为98.08，则意味着期货合约的交易价格为（）美元。
A.98250
B.98500
C.98800
D.98080
B.98500
C.98800
D.98080
答案：A
解析：
98.08代表的价格为：98+8/32=98.25（美元）。对应合约价格为98.25×100000/100=98250(美元)。
第2题：
美国10年期国债期货合约报价为97～165时，表示该合约价值为（ ）美元。
A.971650
B.97515．625
C.970165
D.102156．25
B.97515．625
C.970165
D.102156．25
答案：B
解析：
97—165代表的价格为：97+16／32+0．5／32=97．515625（美元）；合约价值=97．5156251000=97515．625（美元）。
第3题：
某投机者买入CBOT10年期国债期货合约，成交价为98-175，然后以97-020的价格卖出平仓，则该投机者（ ）。
A．盈利1484.38美元
B．亏损1484.38美元
C．盈利1550美元
D．亏损1550美元
正确答案：B
买入价格为98-175，成交价97-020，表示下跌了1-155，即合约价值下跌了1000×1+31.25×15.5=1484.375(美元)，四舍五入为1484.38(美元)。
第4题：
若芝加哥期货交易所美国5年期国债期货合约的报价为98-15，则该期货合约的价值为（ ）美元。
A.98000.15
B.98000
C.98468.75
D.98468.15
B.98000
C.98468.75
D.98468.15
答案：C
解析：
98-15代表的价格为：98+15/32=98.46875（美元）；对应的合约价值为98.
46875x1000001100=98468.75（美元）。
46875x1000001100=98468.75（美元）。
第5题：
芝加哥期货交易所交易的10年期国债期货合约面值的1%为1个点，即1个点代表（ ）美元。
A.100000
B.10000
C.1000
D.100
B.10000
C.1000
D.100
答案：C
解析：
芝加哥期货交易所的10年期国债期货的合约面值为100000美元，合约面值的1%为1个点，即1个点代表1000美元。
第6题：
芝加哥期货交易所10年期的美国国债期货合约的丽值为10万美元，当报价为98-175时，表示该合约的价值为（ ）美元。
A.981750
B.56000
C.97825
D.98546.88
B.56000
C.97825
D.98546.88
答案：D
解析：
该合约的价值=98x1000+17.5×31.25～98546.88（美元）。
第7题：
美国在2010年2月16日发行了到期日为2020年2月15日的国债，面值10万美元，票面利率为45%。如果芝加哥期货交易所2012年6月15日到期的10年期国债期货的卖方用该国债进行交割，转换因子为09105，该国债期货合约交割价为12516。则买方必须支付（）美元。
A.11426776
B.11595525
C.11651775
D.11576775
B.11595525
C.11651775
D.11576775
答案：D
解析：
在国债期货实物交割中，卖方交付可交割债券应收入的总金额为：1000美元×期货交割价格×转换因子+应计利息，即为买方应支付的金额。买方支付总金额为：(125+16/32)×09105×1000+100000×45%×4/12=11576775（美元）。
第8题：
请教:2010年期货从业考试期货基础知识第八章金融期货试题第1大题第6小题如何解答?
【题目描述】
第 6 题芝加哥期货交易所30年期国债期货的面值为100 000美元，假设其报价为96-21，意味着该合约价值为（ ）。
正确答案：D
第9题：
芝加哥期货交易所10年期的美国国债期货合约的面值为100000美元，如果其报价从98-175跌至97-020，则表示合约价值下跌了（ ）美元。
A.1000
B.1250
C.1484.38
D.1496.38
B.1250
C.1484.38
D.1496.38
答案：C
解析：
报价从98-175跌至97-020，则下跌了1-155，即合约价值下跌了1000×1+31.25×15.5=1484.375（美元），四舍五入为1484.38美元。
第10题：
芝加哥商业交易所(CME)的3个月期国债期货合约规定，合约标的为1张面值为1000000美元的3个月美国短期国债，以指数方式报价，指数的1个基点代表（）美元。
A.250
B.1000
C.100
D.25
B.1000
C.100
D.25
答案：D
解析：
1个基点是指数的1%，即001，代表的合约价值为1000000×001%×3/12=25（美元）。