期货基础知识
单选题沪深300股指期货合约到期时只能进行（）。A 现金交割B 实物交割C 现金或实物交割
题目
单选题
沪深300股指期货合约到期时只能进行（）。
A
现金交割
B
实物交割
C
现金或实物交割
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相似问题和答案
第1题：
沪深300股指期货报价的最小变动量是0.2点，沪深300股指期货合约的乘数为300元，则一份合约的最小变动金额是（）元。
A.0.3
B.3
C.60
D.6
B.3
C.60
D.6
答案：C
解析：
一份沪深300股指期货合约的最小变动金额=最小变动量×合约乘数=0.2×300=60（元）。
第2题：
沪深300股指期货报价的最小变动量是0.2点，沪深300股指期货合约的乘数为300元，则一份合约的最小变动金额是（ ）元。
A、0.3
B、3
C、60
D、6
A、0.3
B、3
C、60
D、6
答案：C
解析：
一份沪深300股指期货合约的最小变动金额是0.2300=60(元)。
第3题：
沪深300股指期货合约的交易代码是（ ）。
A．CU
B．AL
C．FU
D．IF
正确答案：D
第4题：
沪深300股指期货合约的合约乘数为（）。
- A、100
- B、200
- C、300
- D、30
正确答案:C
第5题：
以下不影响沪深300股指期货持有成本理论价格的是（）。
- A、沪深300指数红利率
- B、沪深300指数现货价格
- C、期货合约剩余期限
- D、沪深300指数的历史波动率
正确答案:A
第6题：
9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3．24亿元，与沪深300指数的β系数为0．9，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（ ）手股指期货合约。沪深300指数期货合约乘数为每点300元。
A.180
B.222
C.200
D.202
B.222
C.200
D.202
答案：A
解析：
股指期货套期保值，买卖期货合约数量=现货总价值／(期货指数点×每点乘数)×β系数=0．9×324000000／(5400×300)=180(手)。
第7题：
某投资者M考虑增持其股票组合1000万，同时减持国债组合1000万，配置策略如下：卖出9月下旬到期交割的1000万元国债期货，同时买入9月下旬到期交割的沪深300股指期货。假如9月2日M卖出10份国债期货合约(每份合约规模100万元)，沪深300股指期货9月合约价格为2984．6点。9月18日(第三个星期五)两个合约都到期，国债期货最后结算的现金
价格是105．7436元，沪深300指数期货合约最终交割价为3324．43点。M需要买入的9月股指期货合约数量为（ ）手。
价格是105．7436元，沪深300指数期货合约最终交割价为3324．43点。M需要买入的9月股指期货合约数量为（ ）手。
A. 9
B. 10
C. 11
D. 12
B. 10
C. 11
D. 12
答案：C
解析：
M需要买入的9月股指期货合约数量=1000万元(2984．6点X300元／点)=11．168(手)≈11(手)，由于股指期货交易需为1手的整数倍，因此买入11手。
第8题：
下列关于沪深300股指期货合约的说法中，错误的是（ ）。
A.沪深300股指期货的合约乘数为每点人民币300元
B.沪深300股指期货的交易指令分为市价指令、限价指令及交易所规定的其他指令
C.沪深300股指期货的合约月份的设置采用季月模式
D.沪深300股指期货的合约月份采用以近期月份为主，再加上远期季月
B.沪深300股指期货的交易指令分为市价指令、限价指令及交易所规定的其他指令
C.沪深300股指期货的合约月份的设置采用季月模式
D.沪深300股指期货的合约月份采用以近期月份为主，再加上远期季月
答案：D
解析：
沪深300股指期货合约的合约月份的设置采用季月模式，即当月、下月及随后两个季月，共四个月份合约。故D项错误。
第9题：
沪深300股指期权仿真交易合约的合约标的是沪深300股指期货。（）
正确答案:错误
第10题：
沪深300股指期货合约的最小变动价位为0．01点。（）
正确答案:错误