期货基础知识

判断题投资者担心欧元兑美元的汇率上涨,可通过买入欧元/美元看涨期权规避汇率风险。（ ）A 对B 错

题目
判断题
投资者担心欧元兑美元的汇率上涨,可通过买入欧元/美元看涨期权规避汇率风险。（  ）
A

对

B

错

参考答案和解析
正确答案： 错
解析：
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第1题：

某投资者持有50万欧元资产，担心欧元兑美元贬值，在3个月后到期的欧元兑美元期货合约上建仓4手进行套期保值。此时，欧元兑美元即期汇率为1．3010，3个月后到期的欧元兑美元期货合约价格为1．3028。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1．2698，该投资者将欧元兑美元期货合约平仓，价格为1．2679。由于汇率变动，该投资者持有的欧元资产（ ）万美元，在期货市场（ ）万美元。（欧元兑美元期货合约的合约规模为12．5万欧元，不计手续费等费用）

A.升值1．56，损失1．565
B.缩水1．56，获利1．745
C.升值1．75，损失1．565
D.缩水1．75，获利1．745

答案：B
解析：
略

第2题：

欧洲交易者持有美元资产，担心欧元对美元升值，可通过买入欧元兑美元看涨期权规避汇率风险。（ ）??


答案：对
解析：
欧洲交易者持有美元资产，属于欧元资产的空方，为规避欧元对美元升值的汇率风险，应该买入欧元兑美元的看涨期权，锁定欧元的价格上限。

第3题：

某美国投资者买入50万欧元,计划投资3个月,但又担心期间欧元兑美元贬值,该投资者决定利用CME欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12.5万欧元）,假设当日欧元兑美元即期汇率为1.4432,3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.4450.3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.4120,该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101。因汇率波动该投资者在现货市场（ ）万美元,在期货市场（ ）万美元。

A.损失1,75,获利1.745
B.获利1.75,获利1.565
C.损失1.56,获利1.745
D.获利1.56,获利1.565

答案：C
解析：
由题干可以得卖出的是4张合约
现货亏损=（1.4432-1.4120）*50=1.56
期货盈利=（1.4450-1.4101）*12.5*4=1.745

第4题：

假设当前欧元兑美元的汇率是1：1．4528，投资者预计欧元兑美元汇率将下降。他可以向银行购买一个与外汇期权挂钩的结构性存款，即存入10000欧元，存期为6个月，并同时向银行买入一个同期限的美元看涨期权，执行价格为当前价格，则下列说法正确的有（　）。

A.投资者的成本即向银行购买期权的期权费
B.到期日银行拥有向投资者以每欧元兑1．4528美元的价格购买10000美元的权利
C.到期日银行拥有向投资者以每欧元兑1．4528美元的价格出售10000美元的权利
D.到期日投资者拥有向银行以每欧元兑1．4528美元的价格购买10000欧元的权利
E.到期日投资者拥有向银行以每欧元兑1．4528美元的价格出售10000欧元的权利

答案：A,E
解析：
期权费，是指期权买方为获取期权合约所赋予的权利而向期权卖方支付的费用。投资者所承担的费用即向银行购买期权的期权费；看涨期权赋予期权的买方在预先规定的时间以执行价格从期权卖方手中买入一定数量金融工具的权利，而购买方行权时，银行有出售相关金融工具的义务。

第5题：

交易者持有美元资产，担心欧元兑美元的汇率上涨，可通过买入美元兑欧元看涨期权规避汇率风险。 ( )


答案：错
解析：
交易者持有美元资产，担心欧元兑美元的汇率上涨，可通过买入美元兑欧元看跌期权规避汇率风险。

第6题：

某欧元区投资者持有美元资产，担心美元兑欧元贬值，可通过买入美元兑欧元看跌期权规避汇率风险。（ ）


答案：对
解析：
某欧元区投资者持有美元资产，担心美元兑欧元贬值，可通过买入美元兑欧元看跌期权规避汇率风险。

第7题：

某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为5万欧元），卖出10张欧元期货。假设当日欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1.4432，欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.4450，3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101。因汇率波动该投资者（ ）万美元。（不计手续费等费用）

A.获利1.745
B.损失1.56
C.获利0.185
D.损失0.185

答案：C
解析：
依题意，可得：

第8题：

某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为5万欧元）。假设当日欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1.4432,3个月后到期的欧元期货合约成交价值EUR/USD为1.4450,3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101.（不计手续费等费用）因汇率波动该投资者在现货市场（ ）万美元，在期货市场（ ）万美元。

A.损失1.56；获利1.745
B.获利1.75；获利1.565
C.获利1.56；获利1.565
D.损失1.75；获利1.745

答案：A
解析：
现货市场亏损：50（1.4432-1.4120）=1.56万美元，期货市场盈利：50（1.4450-1.4101）=1.745万美元

第9题：

国内某进口企业3个月后需要支付欧元货款，而企业自身的外汇储备主要为美元存款，假设企业预期欧元兑美元汇率升值，则该企业可以通过（ ）来进行套期保值。

A.卖出欧元／美元看涨期权
B.买入欧元／美元看跌期权
C.买入欧元／美元看涨期权
D.买入欧元／美元期货

答案：C,D
解析：
该企业预期欧元兑美元汇率上升，则该企业可以通过买入欧元／美元看涨期权来实现套期保值，即该企业通过支付一定的期权费获得在3个月后以确定汇率兑换欧元的权利，若3个月后欧元升值，该企业选择行权，若欧元没有升值甚至贬值，则放弃行权，在外汇市场上以即期汇率兑换美元。另外，该企业也可以通过买入欧元／美元期货来规避欧元升值的风险。

第10题：

在下列汇率中，汇率最接近的是（）。

  • A、美元兑瑞士法郎汇率
  • B、英镑兑美元汇率
  • C、欧元兑美元汇率
  • D、美元兑港元汇率

正确答案:C

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