初级银行从业

单选题（）可用于衡量资产负债价值对于利率水平变化的敏感度的一项指标，可表示为利率变动1%时，导致资产负债净值变动的百分比。A 远期B 久期C 收益率曲线D 负债

题目
单选题
（）可用于衡量资产负债价值对于利率水平变化的敏感度的一项指标，可表示为利率变动1%时，导致资产负债净值变动的百分比。
A

远期

B

久期

C

收益率曲线

D

负债

参考答案和解析
正确答案： B
解析： 久期可用于衡量资产负债价值对于利率水平变化的敏感度的一项指标，可表示为利率变动1%时，导致资产负债净值变动的百分比。
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第1题：

通常采用( )概念来衡量外资银行的资产负债对利率变化的敏感程度。

A、利率敏感比率

B、防御性缺口

C、存续期缺口

D、银行净值变化


参考答案：A

第2题：

用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产，R为市场利率，当市场利率变动AR时，资产的变化可表示为（　　）。



答案：C
解析：
用DA表示总资产的加权平均久期，DL表示总负债的加权平均久期，VA表示总资产，VL表示总负债，R为市场利率，当市场利率变动时，资产和负债的变化可表示
为：△VA=-[DA×VA×△R／(1+R)]，△V1=-[D1×V1×△R／(1+R)]。

第3题：

（ ）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来衡量期权理论价值对于利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。

A．Delta

B．Gamma

C．Rho

D．Vega


正确答案：C
Rho也即P，定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来衡量期权理论价值对于利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。用公式表示为：

第4题：

（ ）可用于衡量资产负债价值对于利率水平变化的敏感度的一项指标，可表示为利率变动1%时，导致资产负债净值变动的百分比。

A.远期
B.久期
C.收益率曲线
D.负债

答案：B
解析：
久期可用于衡量资产负债价值对于利率水平变化的敏感度的一项指标，可表示为利率变动1%时，导致资产负债净值变动的百分比。

第5题：

基点价值是指（ ）。

A.利率变化100个基点引起的债券价格变动的百分比
B.利率变化100个基点引起的债券价格变动的绝对额
C.利率变化一个基点引起的债券价格变动的百分比
D.利率变化一个基点引起的债券价格变动的绝对额

答案：D
解析：
基点价值：是指利率每变化一个基点（0.01个百分点）引起的债券价格变动的绝对额。

第6题：

关于敏感度分析，下列说法错误的是( )。

A．利率敏感部位=贷款-存款-债券投资额

B．利率敏感度分析是衡量国内利率水平发生突发性重大变化或明显的趋势变化对家庭净资产的影响程度，以便家庭提前做好应有的应变措施

C．利率到期结构可用来衡量固定利率下市场利率变化和后续资金流量对存款收益率的实际影响

D．根据利率敏感度分析，当利率向上趋势明显时，存款应尽量选择固定利率，贷款则应尽早偿还。当利率向下趋势明显时，存款应尽量选择浮动利率，贷款则应尽早偿还。利率敏感部位越高，利率变动对净资产的影响越大


参考答案：D
解析：D项中当利率向上趋势明显时，存款应尽量选择浮动利率，而当利率向下趋势明显时，存款应尽量选择固定利率。

第7题：

关于基点价值的说法，正确的是（ ）。

A. 基点价值是指利率变化一个基点引起的债券价值变动的绝对值
B. 基点价值是指利率变化一个基点引起的债券价值变动的百分比
C. 基点价值是指利率变化100个基点引起的债券价值变动的绝对值
D. 基点价值是指利率变化100个基点引起的债券价值变动的百分比

答案：A
解析：
基点价值是指利率每变化一个基点引起的债券价格变动的绝对额。

第8题：

银行净值的市场价值变动的影响因素有()。

A、持续期缺口规模

B、利率变动规模

C、银行资产负债的规模

D、银行的分布


参考答案：ABC

第9题：

久期可表示为利率变动1％时，导致资产负债净值变动率变动的百分比。（ ）


答案：错
解析：
久期用于衡量资产负债价值对于利率水平变化的敏感度的一项指标，可表示为利率变动1％时，导致资产负债净值变动的百分比。

第10题：

久期分析是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。()


答案：对
解析：
久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。

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