初级银行从业
判断题久期分析已经成为计量市场风险的主要指标，也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。A 对B 错
题目
对
错
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
已成为计量市场风险的主要指标，也足银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。
A．风险价值
B．持有期
C．预期利率
D．总外汇敞口
第2题：
以下关于市场风险内部模型的缺陷的论述，不正确的是： （ ）。
A．市场风险内部模型计算的风险水平，不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B．市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
C．既能计量交易业务中的市场风险，又能计量非交易业务中的市场风险
D．目前市场风险内部模型已经成为市场风险的主要计量方法
第3题：
市场风险的计量方式不包括( )。
A．缺口分析
B．久期分析
C．运用内部模型计算风险价值
D．压力测试
第4题：
根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列说法正确的是（）。
- A、商业银行只能采用标准法计量市场风险资本要求
- B、商业银行可不经银监会核准，自行变更市场风险资本计量方法
- C、银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求
- D、商业银行不能组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求
正确答案:C
第5题：
B、标准差
C、跟踪误差
D、风险价值
第6题：
已成为计量市场风险的主要指标，也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。
A．风险价值
B．持有期
C．预期利率
D．总外汇敞口
第7题：
商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。市场风险的计量方式包括()和运用内部模型计算风险价值等。
A缺口分析
B久期分析
C外汇敞口分析
D敏感性分析
E情景分析
第8题：
( )是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。
A.贝塔系数
B.标准差
C.跟踪误差
D.风险价值
考点：投资风险的测量。
解析：风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。风险价值已成为计量市场风险的主要指标，也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。
第9题：
B.标准差
C.跟踪误差
D.风险价值
第10题：
下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。
- A、如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求
- B、商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍
- C、内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%
- D、总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求
正确答案:B