初级银行从业

多选题商业银行风险计量模型应当能够真实反映商业银行的风险状况，模型开发应做到（ ）。A考虑不同业务的性质、规模和复杂程度B采用商业银行真实、准确、充足的数据C根据需要对模型进行验证和必要的修正D应用尽可能复杂的建模方法和高深的数理知识E采用其他方法作为补充

题目
多选题
商业银行风险计量模型应当能够真实反映商业银行的风险状况，模型开发应做到（  ）。
A

考虑不同业务的性质、规模和复杂程度

B

采用商业银行真实、准确、充足的数据

C

根据需要对模型进行验证和必要的修正

D

应用尽可能复杂的建模方法和高深的数理知识

E

采用其他方法作为补充

参考答案和解析
正确答案： E,C
解析：
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第1题：

开发风险管理模型的难度不在于所应用的数理知识多么深奥，关键是模型开发所采用的数据源是否具有高度的( )，以确保最终开发的模型可以真实反映商业银行的风险状况。

A．真实性

B．公平性

C．准确性

D．充足性

E．有效性


正确答案：ACD
解析：开发风险管理模型的关键在于数据源是否具有高度的真实性、准确性和充足性。

第2题：

风险量化模型开发过程中最重要也是最有难度的一点在于：（ ）

A．复杂、深奥的数学、统计学知识

B．模型开发所采用的数据源的真实性、准确性和充足性，从而使模型能够真实反映商业银行的风险状况

C．参与开发人员的风险管理实践经验

D．模型开发过程中的计算机技术支持


正确答案：B

第3题：

商业银行对使用的计量风险模型的检验应当由()负责。

A、负责模型开发和运行的人员

B、监事会

C、独立于模型开发和运行的人员

D、合规部门人员


参考答案：C

第4题：

工行股改上市以来，建立了科学的风险计量与监控体系。下列对商业银行风险计量的理解，正确的有（　　）。

A.风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性
B.风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况
C.应确保所开发的风险模型准确并长期有效
D.深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充
E.所采用的风险计量方法／模型越高级，计量出来的风险越准确

答案：A,B,D
解析：
C项，开发的风险模型要准确，并且能够在未来一定时期内满足商业银行风险管理的需要，这一模型并非一成不变的，需要考虑变化的市场环境、政策，要保证数据源具有高度的真实性、准确性和充足性；E项，商业银行应当意识到，高级量化技术随着复杂程度增加，通常会产生新的风险，如模型风险。

第5题：

下列对商业银行风险计量的理解，正确的有（　　）。

A、风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性
B、风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况
C、应确保所开发的风险模型准确并长期有效
D、深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充
E、.所采用的风险计量方法／模型越高级，计量出来的风险越准确

答案：A,B,D
解析：
C项，商业银行开发的风险模型要准确，并且能够在未来一定时期内满足商业银行风险管理的需要，这一模型并非一成不变的，需要考虑变化的市场环境和政策；E项，商业银行应当意识到，高级量化技术随着业务复杂程度的增加，通常会产生新的风险，如模型风险。

第6题：

下列对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有( )。

A．商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架

B．商业银行操作风险计量系统应具有较高的精确度，考虑到了非常严重损失事件发生的频率和损失的金额

C．商业银行可根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平自行选择操作风险计量模型

D．商业银行在开发系统的过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序

E．任何操作风险内部计量系统必须提供与监管机构规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据


正确答案：ABCDE
解析：本题考查的是高级计量法在运用中的相关规定。

第7题：

根据《商业银行市场风险管理指引》规定，商业银行的董事会、高级管理层和与市场风险管理有关的人员应当了解本行采用（ ），以便准确理解市场风险的计量结果。

A.市场风险计量方法

B.市场风险计量模型

C.计量模型的假设前提

D.市场风险计量的数据来源


正确答案：ABC

第8题：

使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有哪两类严格的程序( )

A．信用风险模型和模型独立验证

B．技术风险模型和模型独立验证

C．系统风险模型和模型独立验证

D．操作风险模型和模型独立验证


正确答案：D

第9题：

商业银行风险计量模型应当能够真实反映商业银行的风险状况，模型开发应做到（　　）。

A.考虑不同业务的性质、规模和复杂程度
B.采用商业银行真实、准确、充足的数据
C.根据需要对模型进行验证和必要的修正
D.应用尽可能复杂的建模方法和高深的数理知识
E.选择合理的假设前提和参数

答案：A,B,C,E
解析：
商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法，尽可能准确计算可以量化的风险、评估难以量化的风险。开发风险管理模型的难度不在于所应用的数理知识多么深奥，关键是模型开发所采用的数据源是否具有高度的真实性、 准确性和充足性，以确保最终开发的模型可以真实反映商业银行的风险状况。因此，商业银行应当充分认识到不同风险计量方法的优势和局限性，适时采用敏感性分析、压力测试和情景分析等方法作为补充。

第10题：

商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（　　）两类的严格程序。

A.市场风险模型开发和模型独立控制
B.信用风险模型开发和模型独立预测
C.系统风险模型开发和模型独立操作
D.操作风险模型开发和模型独立验证

答案：D
解析：
商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序。

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