初级银行从业
单选题（ ）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A 违约概率B 违约损失率C 违约频率D 贷款不良率
题目
单选题
（ ）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。
A
违约概率
B
违约损失率
C
违约频率
D
贷款不良率
参考答案和解析
正确答案：
A
解析：
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相似问题和答案
第1题：
下列可以作为商业银行内部评级法指标的是( )。
A．违约频率
B．违约概率
C．不良率
D．违约率
正确答案：B
第2题：
（ ）可用于对信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。
A．违约概率
B．违约频率
C．违约损失率
D．预期损失率
正确答案：B
违约频率可用于对信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。
违约频率可用于对信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。
第3题：
以下关于违约概率和违约频率的论述，正确的是：（ ）。
A．违约频率是事前预测，违约概率是事后检验结果
B．违约频率可以用于对信用风险计量模型的事后检验，但是不能成为内部评级的直接依据
C．违约概率和违约频率通常情况下是相等的
D．以上都正确
正确答案：B
第4题：
（ ）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。
A. 违约频率
B. 违约损失率
C. 贷款不良率
D. 违约概率
B. 违约损失率
C. 贷款不良率
D. 违约概率
答案：A
解析：
违约频率是事后检验的结果，而违约概率是分析模型作出的事前预测，两者存在本质的区别。违约频率可用于对信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。
第5题：
在商业银行信用风险内部评级法中，下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是（ ）。
A. 违约概率针对银行的交易对手而言，违约损失率则针对银行每一交易品种而言
B. 违约概率与信贷资产保障无关，违约损失率与信贷资产保障有关
C. 违约概率与客户信用等级密切相关，违约损失率与客户信用等级无关
D. 商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率
B. 违约概率与信贷资产保障无关，违约损失率与信贷资产保障有关
C. 违约概率与客户信用等级密切相关，违约损失率与客户信用等级无关
D. 商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率
答案：A
解析：
违约损失率指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例，违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。
第6题：
违约定义是内部评级法的最重要定义，是估计以下信用风险参数的基础：（ ）。
A．违约概率
B．违约损失率
C．违约频率
D．违约风险暴露
正确答案：ABD
第7题：
在计量证券信用风险中，对客户信用评级的计量方法包括（ ）。
Ⅰ.专家判断法
Ⅱ.违约概率模型
Ⅲ.违约损失率
Ⅳ.信用评分模型
Ⅰ.专家判断法
Ⅱ.违约概率模型
Ⅲ.违约损失率
Ⅳ.信用评分模型
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
答案：A
解析：
客户信用评级的计量方法:①专家判断法②信用评分模型③违约概率模型
第8题：
作为商业银行内部评级法指标的是( )。
A．违约频率
B．违约概率
C．不良率
D．违约率
正确答案：C
第9题：
下列各项中，作为商业银行内部评级直接依据的是（ ）。
A.违约频率
B.违约概率
C.不良率
D.违约率
B.违约概率
C.不良率
D.违约率
答案：B
解析：
违约概率是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险要素，无论商业银行是采用内部评级法初级法还是内部评级法高级法，都必须按照监管要求估计违约概率。违约（频）率可用于对信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。
第10题：
下列关于违约概率的说法，正确的是（ ）。
A.违约概率是事后检验的结果
B.违约频率可以看作为内部评级的直接依据
C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的
D.违约概率和违约频率不是同一概念
A.违约概率是事后检验的结果
B.违约频率可以看作为内部评级的直接依据
C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的
D.违约概率和违约频率不是同一概念
答案：D
解析：
答案为D。违约频率是事后检验的结果，而违约概率是分析模型作出的事前预测，两者存在本质的区别。违约频率可用于对信用风险计；量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。违约概率和违约频率通常情况下是不相等的。