黄金投资分析师考试
问答题在投资组合理论中，有效组合是指？
题目
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
现代投资学最根本的特征是在其所阐述的理论和方法中对投资风险的关注。下列关于投资组合理论的认识错误的是( )。
A．当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值
B．投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险
C．在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险
D．在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合收益的变动性
第2题：
下列关于投资组合理论的认识错误的是( )。
A．当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值
B．投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险
C．在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险
D．在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险
解析：在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的系统风险，既不是指单个资产的风险，也不是指投资组合的全部风险。
第3题：
在组合投资理论中，有效证券组合是指（ ）。
A．可行域内部任意可行组合
B．可行域左边界上的任意可行组合
C．可行域右边界上的任意可行组合
D．按照投资者共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合
答案为D。按照投资者的共同偏好规则，可以排除那些被所有投资者都认为差的组合，我们把排除后余下的这些组合称为有效证券组合。
第4题：
在组合投资理论中，有效证券组合是指（ ）。 A．可行域内部任意可行组合 B．可行域的左上边界上的任意可行组合 C．按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合 D．可行域右上边界上的任意可行组合
考点：掌握有效证券组合的含义和特征。见教材第七章第二节，P337。
第5题：
下列关于投资组合理论的表述中，不正确的是（ ）。 A.当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值 B.投资组合中的资产多样化到-定程度后，唯-剩下的风险是系统风险 C.在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险 D.在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险
在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的系统风险，既不是指单个资产的风险，也不是指投资组合的全部风险。
第6题：
马柯威茨的投资组合理论确定了风险资产组合的有效边界与市场投资组合的关系。( )
【解析】答案为A。马柯威茨的投资组合理论确定了风险资产组合的有效边界与市场投资组合的关系。1963年，其助手威廉?夏普提出了一种简化的计算方法，这一方法通过建立单因素模型来实现。
第7题：
下列选项中关于指数化型证券组合说法正确的是（ ）。 A．指数化型证券组合也称为“均衡组合” B．信奉有效市场理论的机构投资者通常会倾向于这种组合 C．它是组合管理的时代潮流 D．这种证券组合的业绩总体上强于只在本土投资的组合
第8题：
在组合投资理论中，有效证券组合是指( )。
A．可行域内部任意组合
B．可行域的左边界上的任意可行组合
C．按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的组合
D．可行域边界上的任意组合
66. BC【解析】依据是共同偏好规则来选取有效组合，它要在可行域的左边界上，它是去掉所有投资者都认为差的组合后余下的组合。
第9题：
证券投资组合理论的基本假设
投资组合理论中，风险厌恶投资者是指那些不喜欢波动的投资者，他们为了获得可能的高收益，愿意承担较高的风险。
第10题：
下列关于投资组合理论的认识错误的是（ ）。
A．当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值
B．投资组合中的资产多样化到一定程度后，剩下的风险是特有风险
C．在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险
D．在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的系统风险
非系统风险可以通过分散化消除，投资组合中的资产多样化到一定程度后，全部的非系统风险都被分散掉，剩下的都是系统风险。特有风险被称为非系统风险，所以选 项B的说法是不正确的。