抛补套利实际是()交易相结合的一种交易。

题目
单选题
抛补套利实际是()交易相结合的一种交易。
A

远期与掉期

B

无抛补套利与远期

C

无抛补套利与掉期

D

无抛补套利与即期

参考答案和解析
正确答案: D
解析: 暂无解析
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第1题:

套利者在进行套利交易的同时进行外汇抛补以防汇率风险的行为叫()

A、套期保值

B、 掉期交易

C、投机

D、抛补套利


参考答案:A

第2题:

套利者在进行套利交易的同时进行外汇抛补以防汇率风险的行为叫( )。

A.套期保值
B.掉期交易
C.投机
D.抛补套利

答案:A
解析:
套期保值的主要目的是规避风险,其他三个选项的主要目的是获取收益。

第3题:

以下哪种外汇交易属无风险获利( )。

A、远期外汇交易

B、外汇期权交易

C、套汇交易

D、非抛补套利


参考答案:D

第4题:

某年5月12日,美国6个月存款利率为4%,英国6个月的存款利率为4%:假定当日即期汇率为GBP/USD=1.6134/44,6个月的贴水为95/72,美国套利者拥有的套利资本为200万美元,如果他预测6个月后英磅兑美元的汇率可能大幅度下跌,因此在进行套利交易的同时,与银行签订远期外汇买卖合同,做抛补套利。 问题:假定在当年11月12日的即期汇率为:GBP/USD=1.5211/21,试分析:做抛补套利与不做抛补套利,哪一种对套利者更有利?


正确答案: 6个月的美元存款本息之和:2000000×(1+4%×6/12)=2040000美元
6个月的英磅存款本息之和:(2000000/1.6144)+(2000000/1.6144×6%×6/12)=1276015.86英磅
所以,做非抛补套利的收益为:
1276015.86×1.5211-204000=-99052.28美元
做抛补套利的收益为:
1276015.86×1.6039-204000=6601.84美元
从本例可以看出,做抛补套利对投资者更有利。

第5题:

抛补套利实际是()交易相结合的一种交易。

A远期与掉期

B无抛补套利与远期

C无抛补套利与掉期

D无抛补套利与即期


C

第6题:

()为防资金在投放期间汇率变动风险,投资者将套利交易与掉期交易结合进行。

A、即期投机

B、远期投机

C、抛补套利

D、间接套汇


参考答案:C

第7题:

在浮动汇率制度下,进行无抛补套利交易一般不冒汇率不波动的风险。

A

B



第8题:

即期外汇交易的动机有()

A.套利投机

B.弥补差额

C.即期抛补

D.套期保值


正确答案:AC

第9题:

非抛补套利交易不同时进行交易,要承担高利率货币的风险。()

  • A、同方向、升值
  • B、反方向、升值
  • C、同方向、贬值
  • D、反方向、贬值

正确答案:D

第10题:

在浮动汇率制度下,进行无抛补套利交易一般不冒汇率不波动的风险。


正确答案:错误