期货投资分析

判断题在某些时候期货价格与现货价格可能会出现短期波动幅度差异较大、基差偏离正常区间的情况。（　　）A 对B 错

题目
判断题
在某些时候期货价格与现货价格可能会出现短期波动幅度差异较大、基差偏离正常区间的情况。（　　）
A

对

B

错

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第1题：

在正常市场中，当基差绝对值变大时，代表( )。

A．期货价格上涨的幅度较现货价格大

B．期货价格上涨的幅度较现货价格小

C．期货价格下跌的幅度较现货价格大

D．现货价格不变，期货价格下跌


正确答案：A
基差=现货价格-期货价格。在正常市场上，基差为负值，基差绝对值变大时，说明现货价格的上涨幅度小于期货价格的上涨幅度。

第2题：

现货价格与期货价格之差称为基差，在期货合约到期之前，基差可能为正值，也可能为负值。 期货合约临近到期时，期货价格趋同于现货价格，基差消失。 （ ）


答案：对
解析：
关于基差，本题表述正确。

第3题：

反向市场出现的原因有（ ）

A．近期对某种商品或资产需求非常迫切，远大于近期产量及库存量，使现货价格大幅度增加，高于期货价格，基差为负值

B．近期对某种商品或资产需求非常迫切，远大于近期产量及库存量，使现货价格大幅度增加，高于期货价格，基差为正值

C．预计将来该商品的供给会大幅度增加，导致期货价格大幅度下降，低于现货价格，基差为负值

D．预计将来该商品的供给会大幅度增加，导致期货价格大幅度下降，低于现货价格，基差为正值


正确答案：BD
本题考查反向市场出现的原因。反向市场出现有两个原因：一是近期对某种商品或资产需求非常迫切，远大于近期产量及库存量，使现货价格大幅度增加，高于期货价格，基差为正值；二是预计将来该商品的供给会大幅度增加，导致期货价格大幅度下降，低于现货价格，基差为正值。(P102)

第4题：

由于基差变化幅度通常小于现货价格变动幅度，因此套期保值的实质是以较小的基差风险代替较大的现货价格风险。（ ）


答案：对
解析：
期货价格与现货价格趋同的走势并非每时每刻保持完全一致，标的物现货价格与期货价格之间的价差（即基差）也呈波动性，但与单一的现货价格波动幅度相比，基差的波动相对要小，并且基差的变动可通过对持仓费、季节等因素进行分析，易于预测。套期保值的实质是用较小的基差风险代替较大的现货价格风险。

第5题：

下列关于基差的公式中，正确的是（ ）。

A. 基差=期货价格一现货价格
B. 基差=现货价格一期货价格
C. 基差=期货价格+现货价格
D. 基差=期货价格x现货价格

答案：B
解析：
基差是某一特定地点某种商品或资产的现货价格与相同商品或资产的某一特定期货合约价格间的价差。用公式可表示为：基差=现货价格一期货价格。

第6题：

在正向市场中，当基差走弱时，代表（ ）。

A．期货价格上涨的幅度较现货价格大

B．期货价格上涨的幅度较现货价格小

C．期货价格下跌的幅度较现货价格大

D．期货价格下跌的幅度较现货价格小


正确答案：A
A【解析】在正向市场中，当基差走弱时，基差为负且绝对数值越来越大。

第7题：

基差的计算公式为（ ）。

A.基差＝期货价格－现货价格
B.基差＝现货价格－期货价格
C.基差＝远期价格－期货价格
D.基差＝期货价格－远期价格

答案：B
解析：
基差=现货价格－期货价格。

第8题：

关于期货价格与现货价格之间的关系，下列说法错误的是( )。

A．期货价格与现货价格之间的差额，就是基差

B．在交割日当天，期货价格与现货价格相等或极为接近

C．当期货合约的交割月份邻近时，期货价格将越偏离其基础资产的现货价格

D．当期货合约的交割月份邻近时，期货价格将逐渐向其基础资产的现货价格靠拢


正确答案：C
当期货合约的交割月份邻近时，期货价格将向其基础资产的现货价格靠拢。

第9题：

基差的计算公式为()。

A.基差=A地现货价格－B地现货价格
B.基差=A交易所期货价格－B交易所期货价格
C.基差=期货价格－现货价格
D.基差=现货价格－期货价格

答案：D
解析：
基差是某一特定地点某种商品或资产的现货价格与相同商品或资产的某一特定期货合约价格间的价差。用公式可简单地表示为：基差=现货价格-期货价格。

第10题：

下列属于做多国债基差的情形的是（ ）。

A.投资者认为基差会上涨，国债现货价格上涨幅度会高于期货价格乘以转换因子上涨的幅度
B.投资者认为基差会上涨，国债现货价格下跌幅度会低于期货价格乘以转换因子下跌的幅度
C.投资者认为基差会下跌，国债现货价格上涨幅度会低于期货价格乘以转换因子上涨的幅度
D.投资者认为基差会下跌，国债现货价格下跌幅度会高于期货价格乘以转换因子下跌的幅度

答案：A,B
解析：
做多国债基差，即投资者认为基差会上涨，国债现货价格上涨（下跌）幅度会高于（低于）期货价格乘以转换因子上涨（下跌）的幅度，则买入国债现货，卖出国债期货，待基差上涨后分别平仓获利。AB均为适合做多国债基差的情形。故本题答案为AB。

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