卖出4个Delta=-0.5的看跌期权
买入4个Delta=-0.5的看跌期权
卖空两份标的资产
卖出4个Delta=0.5的看涨期权
第1题:
第2题:
第3题:
A.买入认购期权+买入Delta份标的股票
B.买入认沽期权+买入Delta份标的股票
C.卖出认购期权+买入Delta份标的股票
D.卖出认沽期权+买入Delta份标的股票
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
对于期权买方来说,以下说法正确的()。A、看涨期权的delta为负,看跌期权的delta为正B、看涨期权的delta为正,看跌期权的delta为负C、看涨期权和看跌期权的delta均为正D、看涨期权和看跌期权的delta均为负
以下关于delta说法正确的是()。A、平值看涨期权的delta一定为-0.5B、相同条件下的看涨期权和看跌期权的delta是相同的C、如果利用delta中性方法对冲现货,需要买入delta份对应的期权D、BS框架下,无股息支付的欧式看涨期权的delta等于N(d1)
多选题如果执行价为1000的看涨期权的delta为0.15,同一行权价格的看跌期权的delta应该为()。A如果是欧式期权,1000P的delta应该是-0.85B如果是欧式期权,1000P的delta应该小于-0.85C如果是美式期权,1000P的delta可能小于-0.85D如果是美式期权,1000P的delta可能大于-0.85
单选题某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和8个单位Deha=一0.5的看跌期权,期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌,该投资者持有组合是否面临价格波动风险?()A 不面临B 面临C 可能面临也可能不面临D 以上全部都不对
如果执行价为1000的看涨期权的delta为0.15,同一行权价格的看跌期权的delta应该为()。A、如果是欧式期权,1000P的delta应该是-0.85B、如果是欧式期权,1000P的delta应该小于-0.85C、如果是美式期权,1000P的delta可能小于-0.85D、如果是美式期权,1000P的delta可能大于-0.85
多选题某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权,若要实现Delta中性以规避价格变动风险,应进行的操作为()。A卖出4个Delta=-0.5的看跌期权B买入4个Delta=-0.5的看跌期权C卖空两份标的资产D卖出4个Delta=0.5的看涨期权
单选题以下关于delta说法正确的是()。A 平值看涨期权的delta一定为-0.5B 相同条件下的看涨期权和看跌期权的delta是相同的C 如果利用delta中性方法对冲现货,需要买入delta份对应的期权D BS框架下,无股息支付的欧式看涨期权的delta等于N(d1)
单选题对于期权买方来说,以下说法正确的()。A 看涨期权的delta为负,看跌期权的delta为正B 看涨期权的delta为正,看跌期权的delta为负C 看涨期权和看跌期权的delta均为正D 看涨期权和看跌期权的delta均为负
下列关于垂直价差组合说法正确的是()。A、Delta在标的价格位于两个执行价格之间时最高B、垂直价差组合可以通过卖出一个高行权价格看涨期权同时买入一个低行权价看涨期权构成C、垂直价差组合是通过买入两个看涨期权或者两个看跌期权构成的D、垂直价差组合是通过卖出两个看涨期权或者两个看跌期权构成的
投资者可以通过()对卖出开仓的认购期权进行Delta中性风险对冲。A、买入对应Delta值的标的证券数量B、卖出对应Delta值的标的证券数量C、买入期权合约单位数虽的标的证券D、卖出期权台约单位数星的标的证券