卖出4个Delta=-0.5的看跌期权
买入4个Delta=-0.5的看跌期权
卖空两份标的资产
卖出4个Delta=0.5的看涨期权
第1题:
第2题:
第3题:
A.买入认购期权+买入Delta份标的股票
B.买入认沽期权+买入Delta份标的股票
C.卖出认购期权+买入Delta份标的股票
D.卖出认沽期权+买入Delta份标的股票
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
单选题对于期权买方来说,以下说法正确的()。A 看涨期权的delta为负,看跌期权的delta为正B 看涨期权的delta为正,看跌期权的delta为负C 看涨期权和看跌期权的delta均为正D 看涨期权和看跌期权的delta均为负
单选题投资者可以通过()对卖出开仓的认购期权进行Delta中性风险对冲。A 买入对应Delta值的标的证券数量B 卖出对应Delta值的标的证券数量C 买入期权合约单位数虽的标的证券D 卖出期权台约单位数星的标的证券
单选题以下关于delta说法正确的是()。A 平值看涨期权的delta一定为-0.5B 相同条件下的看涨期权和看跌期权的delta是相同的C 如果利用delta中性方法对冲现货,需要买入delta份对应的期权D BS框架下,无股息支付的欧式看涨期权的delta等于N(d1)
投资者可以通过()对卖出开仓的认购期权进行Delta中性风险对冲。A、买入对应Delta值的标的证券数量B、卖出对应Delta值的标的证券数量C、买入期权合约单位数虽的标的证券D、卖出期权台约单位数星的标的证券
单选题某客户期权持仓的Gamma是104,Delta中性;如果某期权A的Gamma为3.75,Delta为0.566,要同时对冲Gamma和Delta风险,他需要()。A 卖出28手A期权,买入16份标的资产B 买入28手A期权,卖出16份标的资产C 卖出28手A期权,卖出16份标的资产D 买入28手A期权,买入16份标的资产
单选题某客户持有股票指数看涨期权多头,下列操作中,可以使其组合达到Delta和Gamma同时中性的是()A 做空股指期货B 做空看跌期权并卖出适当的股指期货C 做多看跌期权并卖出适当的股指期货D 做空看跌期权并买入适当的股指期货
某投资者卖出1000份认购期权,已知该认购期权的delta值为0.7,则下列哪种做法可以达到delta中性()。A、买入700份认沽期权B、卖出700份认沽期权C、买入700份股票D、卖出700份股票
多选题某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权,若要实现Delta中性以规避价格变动风险,应进行的操作为()。A卖出4个Delta=-0.5的看跌期权B买入4个Delta=-0.5的看跌期权C卖空两份标的资产D卖出4个Delta=0.5的看涨期权
某投资者持有10000股甲股票,进行delta中性交易,卖出2张1月后到期行权价为20元的认购期权(delta为0.5),如果今天市场下跌,delta变为0.46,则为了保持delta中性,投资者需要如何操作()。A、卖出800股股票B、买入800股股票C、卖出400股股票D、买入400股股票
某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和8个单位Deha=一0.5的看跌期权,期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌,该投资者持有组合是否面临价格波动风险?()A、不面临B、面临C、可能面临也可能不面临D、以上全部都不对