多选题在国债期货基差交易中，和做多基差相比，做空基差的难度在于()。A做空基差盈利空间小B现货上没有非常好的做空工具C期货买入交割得到的现券不一定是现券市场做空的现券D期现数量不一定与转换因子计算出来的完全匹配

题目

多选题

在国债期货基差交易中，和做多基差相比，做空基差的难度在于()。

做空基差盈利空间小

现货上没有非常好的做空工具

期货买入交割得到的现券不一定是现券市场做空的现券

期现数量不一定与转换因子计算出来的完全匹配

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第1题：

（）的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。
A、基差
B、转换因子
C、可交割券价格
D、最便宜可交割券

答案：A

解析：

国债期货的基差指的是经过转换因子调整之后的期货价格与其现货价格之间的差额。在国债期货的交割日，国债期货的价格应该等于最便宜可交割券价格除以对应的转换因子，因此，基差的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。

第2题：

在国债期货基差交易中，和做多基差相比，做空基差的难度在于（　　）。

A.做空基差盈利空间小
B.现货上没有非常好的做空工具
C.期货买入交割得到的现券不一定是现券市场做空的现券
D.期现数量不一定与转换因子计算出来的完全匹配

答案：A,B,C

解析：

“卖出基差”或者“基差的空头”是指卖出现货国债并买入相当于转换因子数量的期货合约。A项，做空基差的盈利限于构建组合时的基差。BC两项，对于卖出基差而言，在我国当期的债券市场上，卖空债券操作难度较大。买断式回购可能是目前现券做空的主要方式，但受交易制度约束的影响，该市场并不活跃。

第3题：

做空国债基差，是指买入国债现货，卖出国债期货，待基差上涨后平仓获利。（）

答案：错

解析：

做空国债基差，即投资者认为基差会下跌，国债现货价格的上涨（下跌）幅度会低于（高于）期货价格乘以转换因子上涨（下跌）的幅度，则卖出国债现货，买入国债期货，待基差下跌后分别获利。

第4题：

投资者认为某可交割国债的基差未来会变大，他决定采取基差套利策略，以下说法正确的是（）

A、投资者应卖出该可交割国债的现券，买入国债期货
B、投资者应买入该可交割国债的现券，卖出国债期货
C、如果未来基差变大，投资者可以获得基差变大的收益
D、投资者可以获得现券的利息收益

正确答案:B,C,D

第5题：

预期今年下半年市场资金面将进一步宽松，可进行的交易策略是（）

A、做多国债期货，做多股指期货
B、做多国债期货，做空股指期货
C、做空国债期货，做空股指期货
D、做空国债期货，做多股指期货

正确答案:A

第6题：

（　　）的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。

A.基差
B.转换因子
C.可交割券价格
D.最便宜可交割券

答案：A

解析：

第7题：

国债期货交易中，做空基差的套利策略中的风险包含（）

A、国债收益率曲线变动的风险
B、回购利率市场变动带来交易成本变动的风险
C、现货不活跃带来的流动性风险
D、期货部位被逼空的风险

正确答案:A,B,C

第8题：

下列关于国债基差交易的说法中，正确的是()。

A.买入基差策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利
B.买入基差策略，即买入国债期货、卖出国债现货，待基差缩小平仓获利
C.卖出基差策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利
D.卖出基差策略，即卖出国债期货、买入国债现货，待基差扩大平仓获利

答案：A,C

解析：

国债期现套利是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离，同时买入(或卖出)现货国债并卖出(或买入)国债期货，以期获得套利收益的交易策略。因该交易方式和基差交易较为一致，通常也称为国债基差交易。买入基差策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利。卖出基差策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。

第9题：

国债期货的基差交易的操作可以是（）

A、做多可交割券，做空国债期货
B、做多当季国债期货，做空下一季国债期货
C、做空可交割券，做多国债期货
D、做空当季国债期货，做多下一季国债期货

正确答案:A,C

第10题：

在国债期货基差交易中，和做多基差相比，做空基差的难度在于（）。

A、做空基差盈利空间小
B、现货上没有非常好的做空工具
C、期货买入交割得到的现券不一定是现券市场做空的现券
D、期现数量不一定与转换因子计算出来的完全匹配

正确答案:A,B,C

期货投资分析

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