收益率曲线的斜率变陡
收益率曲线的斜率变平
新的可交割国债发行
收益率曲线平行移动
第1题:
第2题:
第3题:
在中长期国债的交割中,最便宜可交割债券是指最有利于买方进行交割的券种。( )
第4题:
可能造成最便宜交割债券发生改变的市场环境包括()。
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
找最便宜可交割债券的经验法则是()。
第10题:
根据判断最便宜可交割券的经验法则,对久期相同的债券来说,收益率高的国债价格与收益率低的国债价格相比()。
单选题在国债期货可交割债券中,()是最便宜可交割债券。A 隐含回购利率最低的债券B 市场价格最低的债券C 隐含回购利率最高的债券D 市场价格最高的债券
解释最便宜可交割债券的含义。
多选题对于最便宜可交割债券来说,由于期货合约的卖方拥有可交割国债的选择权,卖方一般会选择( )的可交割国债进行交割。A最便宜B期限相对最短C对己方最有利D交割成本最低
单选题以下关于国债期货最便宜可交割债券的描述,正确的是( )。A 市场价格最低的债券是最便宜可交割债券B 市场价格最高的债券是最便宜的可交割债券C 隐含回购利率最低的债券是最便宜的可交割债券D 隐含回购利率最高的债券是最便宜的可交割债券
判断题国债期货合约挂牌后,所对应的最便宜可交割国债可能发生变化。A 对B 错
多选题下图说明了收益率变动对基差的影响,期货的票面利率为YO当前时刻收益为Y1,券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有()。A收益率等于Y1时,最便宜可交割债券为劵AB收益率等于Y1时,最便宜可交割债券为劵BC收益率在Y1和Y0之间时,最便宜可交割债券为劵AD收益率超过Y2且仍然上涨时,基差扩大,基差交易的收益增加
国债期货合约挂牌后,所对应的最便宜可交割国债可能发生变化。
多选题以下关于国债期货最便宜可交割债券的描述,正确的是( )。[2017年5月真题]A买方拥有最便宜可交割债券的选择权B最便宜可交割债券可使期货多头获取最高收益C卖方拥有最便宜可交割债券的选择权D可以通过计算隐含回购利率确定最便宜可交割债券
单选题国债期货合约可以用()来作为期货合约DV01和久期的近似值。A “最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期”B “最便宜可交割券的DV01/对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期”C “最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期/对应的转换因子”D “最便宜可交割券的DV01/对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期/对应的转换因子”
对收益率在3%以上的国债而言,久期最小的国债是最便宜可交割债券。对于收益率在3%以下的国债而言,久期最大的国债是最便宜可交割债券。