期货投资分析

单选题交易策略的单笔平均盈利与单笔平均亏损的比值称为（）。A 收支比B 盈亏比C 平均盈亏比D 单笔盈亏比

题目
单选题
交易策略的单笔平均盈利与单笔平均亏损的比值称为（）。
A

收支比

B

盈亏比

C

平均盈亏比

D

单笔盈亏比

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第1题：

交易策略的单笔平均盈利与单笔平均亏损的比值称为（　　）。

A.收支比
B.盈亏比
C.平均盈亏比
D.单笔盈亏比

答案：B
解析：
在回测结果中，交易策略的单笔平均盈利与单笔平均亏损的比值称为盈亏比。交易总是有赔有赚，如果盈亏比越高，交易所获得的单笔收益越能够覆盖多笔可能出现的亏损，总体而言对胜率的要求就没有那么高。

第2题：

在回测结果中，交易策略的单笔平均盈利与单笔平均亏损的比值称为盈亏比。交易总是有赔有赚，如果盈亏比越高，交易所获得的单笔收益越能够覆盖多笔可能出现的亏损，总体而言对胜率的要求就没有那么高。

A.买入10份看涨期权B，卖空21份标的资产
B.买入10份看涨期权B，卖空10份标的资产
C.买入20份看涨期权B，卖空21份标的资产
D.买入20份看涨期权B，卖空10份标的资产

答案：D
解析：
对于上述问题，一般采用两个步骤：①首先构建组合满足Gamma中性。由-10×0．06+20×0．03=0，可知，投资者需购买20个单位B。②对冲组合的Delta风险。组合Delta=-0．6×10+0．8×20=10，所以投资者只需卖空10个单位标的资产即可。

第3题：

下列选项中，关于盈亏比的说法，正确的有（ ）。?

A.期望收益大于等于零的策略才是有交易价值的策略
B.盈亏比小于1，胜率必须高于50%，策略才有价值
C.盈亏比大于1，胜率必须高于50%，策略才有价值
D.盈亏比大于3，胜率只需高于25%，策略就有价值

答案：B,D
解析：
首先，期望收益为正的策略才是有交易价值的策略。假设盈亏比r为1，期望收益公式E（R）=r?P-（1-P）=（r+1）P-1中，需要P>50%才能使得期望收益为正，也就是说，对于一个盈亏比小于1的交易模型，胜率必须高于50%才有可能赚取正的期望收益;反之，如果盈亏比较高，例如高于3，则胜率只需高于25%就可以保证期望收益为正。来源于233网校题库

第4题：

低频和高频程序化交易策略的盈亏比应当在（）以上。

  • A、1.0
  • B、1.2
  • C、1.5
  • D、2.0

正确答案:C

第5题：

一个模型做22笔交易，盈利10比，共盈利50万元；其余交易均亏损，共亏损10万元，该模型的总盈亏比为（　　）。

A.0.2
B.0.5
C.2
D.5

答案：D
解析：
盈亏比=一段时间内所有盈利交易的总盈利额/同时段所有亏损交易的亏损额=50/10=5
考点：模型的测试与评估方法

第6题：

评价交易模型性能优劣的指标有（ ）。

A.年化收益率
B.最大资产回撤
C.平均盈亏比
D.夏普比率

答案：A,B,C,D
解析：
评价交易模型性能优劣的指标体系包含很多测试项目，但主要评价指标包含以下几项：1.年化收益率
2.最大资产回撤
3.夏普比率
4.收益风险比
5.胜率与盈亏比

第7题：

低频和高频程序化交易策略的盈亏比应当在（　　）以上。

A.1．0
B.1．2
C.1．5
D.2．0

答案：C
解析：
一般来说，低频和高频程序化交易策略的胜率在30％～50％之间，盈亏比应当在1．5以上。而高频策略的胜率要求更高，盈亏比相应要求较低。

第8题：

在不考虑交易成本的情况下，（）可以定义为每一元钱的风险所获得的期望收益。

A.收支比
B.盈亏比
C.平均盈亏比
D.单笔盈亏比

答案：B
解析：
盈亏比的公式为：盈亏比=一段时间内所有盈利交易的总盈利额/同时段所有亏损交易的总亏损额。在不考虑交易成本的情况下，可以理解为每一元钱的风险所获得的期望收益。

第9题：

盈亏比的另一种理解方式为投资者承担一元钱的风险所能赚取的盈利。（ ）


答案：对
解析：
盈亏比的另一种理解方式为投资者承担一元钱的风险所能赚取的盈利。

第10题：

在确定企业加权平均边际贡献率的基础上计算综合盈亏平衡点销售额的方法是（）。

  • A、综合盈亏平衡法
  • B、加权平均法
  • C、算术平均法
  • D、盈亏平衡法

正确答案:B

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