期货投资分析
相似问题和答案
第1题：
下列( )不属于汇率风险VAR计算模型。
A．预期理论
B．历史模拟法
C．方差—协方差法
D．蒙特卡罗模拟法
解析：预期理论是关于影响汇率的因素的一种理论。
第2题：
可用来简化协方差矩阵的方法是（ ）。 A．对角线模型 B．因子模型 C．历史模拟法 D．解析模型 E．仿真模型
对角线模型和因子模型是用来简化协方差矩阵的方法。
第3题：
可用来简化协方差矩阵的方法的是( )。
A．对角线模
B．因子模型
C．历史模拟法
D．解析模型
E．仿真模型
解析：可用来简化协方差矩阵的方法的是对角线模型和因子模型。
第4题：
计算VaR值的基本方法有：（ ）。
A．方差一协方差法
B．蒙特卡洛法
C．历史模拟法
D．收益分析法
第5题：
A、历史模拟法
B、趋势分析法
C、现场调查法
D、方差一协方差法
E、蒙特卡洛模拟法
第6题：
用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征。则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比，（ ）。
A．较大
B．一样
C．较小
D．无法确定
第7题：
用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，其真实VaR与采用方差一协方差计算得到的VaR相比，( )。
A．较大
B．一样
C．较小
D．无法确定
解析：当某序列具有趋势特征时，相关性增大会增大风险。
第8题：
用方差—协方差法计算VAR时，其基本假设之—是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差—协方差法计算得到的VAR相比( )。
A．较大
B．一样
C．较小
D．无法确定
解析：当某序列具有趋势特征时，相关性增大会增加风险。
第9题：
A.计算数据样本的标准差
B.计算数据样本的方差
C.计算数据样本的算术平均数
D.计算数据样本的协方差矩阵
第10题：
协方差法、历史模拟法和蒙特长洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )
A．方差协方差法和历史模拟法
B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C．方差协方差法和蒙特卡洛模拟法
D．方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
B【解析】历史模拟法克服了方差协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。