期货投资分析

多选题在进行债务担保凭证定价时，会对投资组合的损失概率分布造成影响的因素包括（）。A投资组合的违约概率B投资组合回收率的期望值C投资组合中各公司信用情况的相关性D到期日

题目
多选题
在进行债务担保凭证定价时，会对投资组合的损失概率分布造成影响的因素包括（）。
A

投资组合的违约概率

B

投资组合回收率的期望值

C

投资组合中各公司信用情况的相关性

D

到期日

如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

在损失严重程度的决定因素中，最重要的是衡量（ ）。

A.损失概率分布

B.损失期望值

C.损失范围

D.损失程度


参考答案：D

第2题：

能够用于解答“假定每个投资者都使用证券组合理论来经营他们的投资，这将会对证券定价产生怎样的影响”这一问题的模型是( )。

A．马柯威茨的均值方差模型

B．资本资产定价模型

C．套利模型

D．单因素模型


参考答案：B

第3题：

影响忧虑价值的主要因素包括()：①损失的概率分布;②风险管理决策目标;③决策者对损失不确定性的把握程度;④物价水平。

A.①③

B.①②③

C.②④

D.①②③④


参考答案：B

第4题：

影响贷款最低定价的风险成本的因素不包括（　　）。

A、违约概率
B、盈利率
C、违约损失率
D、违约风险暴露

答案：B
解析：
贷款最低定价=(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)／贷款额。其中，风险成本指预期损失，预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露。

第5题：

关于基金经理在投资组合执行的过程中需要完成的工作，以下表述错误的是（ ）。

A.基金经理会对投资组合进行优化的变化对投资组合进行调整
B.如果资产配置方案的变化是永久性的，那么基金经理会更新投资策略说明书
C.投资经理构建投资组合、进行证券选择并执行决策
D.基金经理会对投资组合进行优化

答案：C
解析：

第6题：

在采用确定/不确定性偏好法做概率与收益权衡时，无需考虑的因素是( )。

A．损失概率

B．收益概率

C．投资目标

D．收益金额


参考答案：C
解析：确定/不确定性偏好法属于定量方法，至少需要考虑损失概率、收益概率、损失金额和收益金额四个因素中的一个。

第7题：

损失严重程度的决定因素是（ ）。

A.损失概率分布、损失期望值和损失程度

B.损失概率分布、损失期望值和损失范围

C.损失概率分布、损失范围和损失程度

D.损失范围、损失期望值和损失程度


参考答案：A

第8题：

当投资者投资本国债券时，影响债券定价的外部因素包括通货膨胀水平以及外汇汇率风险等。（ ）


正确答案：×
【解析】当投资者投资外国债券时，影响债券定价的外部因素包括通货膨胀水平以及外汇汇率风险等。

第9题：

影响贷款最低定价的风险成本的因素不包括（　　）。

A.违约概率
B.盈利率
C.违约损失率
D.违约风险暴露

答案：B
解析：
贷款最低定价=(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)／贷款额。其中，风险成本指预期损失，预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露。

第10题：

投资项目在风险识别时，应对引起风险事故的( )进行深入分析。?

A.各种潜在因素
B.可能性
C.客观概率
D.最大损失

答案：A
解析：
此题考查对风险识别的理解。风险识别应对项目进行全面考察和综合分析，找出各种潜在风险因素，并对各种风险进行分类，确定各因素间的相关性，构建风险清单。

更多相关问题
相关内容